在B-S-M期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）
相似题目
-
资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有（）。
-
对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（ ）
-
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
-
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
-
资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有()。
-
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有()
-
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
-
在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）
-
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
-
利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（）
-
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
-
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。
-
对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（ ）
-
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
-
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
-
对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）
-
在使用资本资产定价模型时，需要估计（）三方面的条件。
-
实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中，在期权定价计算的过程中需要用到的变量()。
-
利用B-S-M公式为期权定价时，必须已知期权的预期收益率。
-
在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
-
在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。
-
资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（)。
-
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元
-
9、B-S-M期权定价模型的假设不包括（）。