（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
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（）提出的二叉树定价方法开创了以数值为模拟为期权及其他复杂衍生定价的数值方法，至今在业界被广泛使用。
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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
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习近平在网络安全和信息化工作座谈会上发表重要讲话中提到，积极推动核心技术成果转化，核心技术研发的最终结果，不应只是技术报告、科研论文、实验室样品，而应是（）
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下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
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二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
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画出与下图所示的森林相对应的二叉树，并指出森林中的叶子结点在二叉树中具有什么特点。
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下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
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1973年，美国经济学家布莱克和休尔斯发表了《期权与公司债务定价》一文，后来成为布莱克一休尔斯模型，开创了以数值模拟为期权及其他复杂衍生物定价的数值方法。 （ ）
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某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为()。
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建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
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在下述结论中，正确的是（ ）①只有一个结点的二叉树的度为0; ②二叉树的度为2； ③二叉树的左右子树可任意交换; ④深度为K的完全二叉树的结点个数小于或等于深度相同的满二叉树。
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期权二叉树模型只适用美式期权（）
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68、二叉树定价中，物理测度下资产价格上涨下跌的概率p越大，则看涨期权价格越高
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【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。
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对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（）
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【单选题】在美式期权中，不能通过构造单个二叉树估计的是（)。
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【单选题】“议程设置功能”理论最早是由美国传播学家（)在1972年发表的一篇论文中提到。
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对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（)
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在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
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在下述结论中，正确的是（）①只有一个结点的二叉树的度为0; ②二叉树的度为2； ③二叉树的左右子树可任意交换;④深度为K的完全二叉树的结点个数小于或等于深度相同的满二叉树。
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