在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（）
相似题目
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二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
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下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
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下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。
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如果将给定的一组数据作为叶子数值，所构造出的二叉树的带权路径长度最小，则该树称为（）。
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如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）
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远期合约定价模型中的无风险利率可以不与远期合约期限保持一致。
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下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。
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下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
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二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
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下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
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下列关于可转换公司债券定价的方法，正确的有（）。 Ⅰ转换平价=可转换公司债券市价×转换比例 Ⅱ股票波动率越大，可转换公司债券的价值越高 Ⅲ转股期限越长，可转换公司债券的价值越高 Ⅳ可转换公司债券的普通债券部分可以采取现金流贴现法定价 Ⅴ在我国，布莱克模型比二叉树模型更适用于债券估值分析
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建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
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由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（）
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68、二叉树定价中，物理测度下资产价格上涨下跌的概率p越大，则看涨期权价格越高
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【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。
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在一棵非空的二叉树的中序遍历序列中，其根结点的右边( 1。
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对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（）
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【单选题】在美式期权中，不能通过构造单个二叉树估计的是（)。
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对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（)
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3、在一棵具有5层的满二叉树中结点总数为（）。