某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为：300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
相似题目
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某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 该远期价格等于（）元。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0．9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。
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GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。
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某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份。
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某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40％的头寸建立一个避险仓位，因此购买了3份6个月期的s＆P股票指数期货(当时指数为400点，l点500美元)。那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为（）。
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雅虎公司的股票在被选入S&P500指数后的一个月内，股价从之前的115$上升至210$，如果你认为雅虎股票由于被纳入指数而导致市场反应过度，希望通过卖空雅虎进行套利而获取收益，这时你将面临什么风险（）
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S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。
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目前，芝加哥商业交易所S&P500指数期货的原乘数为()美元
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某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的p系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
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假定当期s&p500指数的价值水平是200(以指数来表示)。在未来6个月内该指数所代表的股票的红利收益率预计为4%。新发行的6个月期国库券现在以6%的6个月收益率出售。6个月s&p500指数期货合约的理论价值是多少？
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某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&；P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&；P500股指期货合约（合约量数为250美元）
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某年6月的S81P500指数为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数为（）点。
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某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为l0．5亿元的股票组合，该组合的？系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为＄2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×＄500=＄150000。因而应卖出的指数期货合约数目为（）。
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假设一个S&P500指数上的欧式看涨期权，期权期限为2个月，股指的现值为950，执行价格为910，无风险利率为年率9%，波动率为年率30%。在第一个月及第二个月，预计股指将分别提供0.3%和0.4%的股息。则根据有收益资产期权定价模型计算期权价格为（）。
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设－个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数为（)。
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某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元，C股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的B系数为（）。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票，分别投入100万美元，三只股票与S&P500的β系数分别为0. 9、1. 5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此购买了3份6个月期的s＆P股票指数期货(当时指数为400点，1点500美元)。那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为（）。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元，购买了A、B、C三种股票分别花费100万美元，三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数期货合约的期指为1450点，合约乘数为250美元，公司需要卖出（）张合约才能达到保值效果。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1．50。一份S&P500股指期货合约的价值为：300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
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4 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位为100。请问： （1）该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？ （2）3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
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考虑一个S&P500的3个月期期货合约，假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数的现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为（)。