某年6月的S81P500指数为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数为（）点。

相似题目

• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。

  A . A.亏损204.6万元 B . 盈利204.6万元 C . 盈利266.6万元 D . 亏损266.6万元

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• 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。

  A . 在3069以上存在反向套利机会 B . 在3069以下存在正向套利机会 C . 在3034以上存在反向套利机会 D . 在2999以下存在反向套利机会

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• 假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）

  A . [1216.36，1245.72] B . [1216.56，1245.52] C . [1216.16，1245.92] D . [1216.76，1246.12]

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• 4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点

  A . 2849.00 B . 2816.34 C . 2824.50 D . 2816.00

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• 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。

  A . 152140 B . 752000 C . 753856 D . 754933

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• 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元．假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（　　）。

  A . 1004900元 B . 1015000元 C . 1010000元 D . 1025100元

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• 4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若釆用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为（）。

  A . 1412.08点 B . 1406.17点 C . 1406.00点 D . 1424.50点

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• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

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• 假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。

  A . ［1604.8，1643.2］ B . ［1604.2，1643.8］ C . ［1601.53，1646.47］ D . ［1602.13，1645.87］

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• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（　　）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

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• 某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。

  A . 760 B . 792 C . 808 D . 840

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• 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。如果将市场价值为75万港元用指数点表示，则远期合约的理论价格应为（）。

  A . A.225点 B . 101点 C . 124点 D . 15124点

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• 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。该远期合约的理论价格是（）。

  A . A.11250港元 B . 5050港元 C . 6200港元 D . 756200港元

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• 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。

  A . A．1004900元 B . B．1015000元 C . C．1010000元 D . D．1025100元

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• 假设4 月1 日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15 点，年指数股息率为1%，则(　　)。

  A . 若不考虑交易成本，6 月30 日的期货理论价格为1515 点 B . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530 以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

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• 假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4 月1 日时的无套利区间是（　　）。

  A . [1606，1646] B . [1600，1640] C . [1616，1656] D . [1620，1660]

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• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

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• 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8％。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。

  A . 700023 B . 744867 C . 753857 D . 754933

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• 3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。从3月1日至6月1日，该基金在股票市场上的投资状况是（）。

  A . A.亏损240万元 B . 盈利240万元 C . 盈利234万元 D . 亏损234万元

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• 假定年利率r为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为0．6％；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额0．5％，则4月1日时的无套利区间是（）。

  A．[1606，1646] B． [1606，1646] C． [1616，1656] D． [1620，1660]

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• 投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6% ，则该远期合约的理论点位为()

  A．3068.3 B．3142.5 C．2950.7 D．1749.4

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• 在一个时期，美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12％，英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8％，假定当前美元汇率为GBPl=USD2．0000，3个月的美元期汇贴水为10点。试问：是否存在无风险套利机会？如果存在，一个投资者有10万英镑，可以获利多少？

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• 假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，而值100元，市场价格99．2556元，那么市场6个月的即期利率为（）。

  A.0．7444% B.1．5% C.0．75% D.1．01%

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• 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）元

  A．1025050 B．1015000 C．1010000 D．1004900

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