某年6月的S&P500指数期货为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为()点。
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3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。
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某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时,该看跌期权的市场价格为66点,则( )。
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S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
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2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设借贷利差为1%,期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点,市场冲击成本0.2个指数点,股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%,正确的说法是()。
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芝加哥商业交易所的S&P500与E-miniS&P500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。()
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CME的S&P500指数期货合约的规格是()。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值,组合贝塔值为2,现在的期货价格为2500,GE需要卖出100份期货合约。
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某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。
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3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。从3月1日至6月1日,该基金在股票市场上的投资状况是()。
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某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为:300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
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某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的s&P股票指数期货(当时指数为400点,l点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
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S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
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目前,芝加哥商业交易所S&P500指数期货的原乘数为()美元
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假定当期s&p500指数的价值水平是200(以指数来表示)。在未来6个月内该指数所代表的股票的红利收益率预计为4%。新发行的6个月期国库券现在以6%的6个月收益率出售。6个月s&p500指数期货合约的理论价值是多少?
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某年6月的S81P500指数为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上6个月后到期的S&P500指数为()点。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。
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S﹠P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设-个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数为()。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0. 9、1. 5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的s&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
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某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票分别花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数期货合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为:300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。