解释为什么一个FRA等价于以浮动利率交换固定利率?
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交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的人民币本金交换现金流,其中一方的现金流根据浮动利率计算,另一方的现金流根据固定利率计算,这种交易方式是()。
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下列关于固定利率和浮动利率正确的是()。
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固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换,有时也称之为固定-浮动利率互换的是()。
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最常见的利率互换是在浮动利率的基础上进行交换。
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固定利息支出者如果预期利率下降,可以将固定利率掉为浮动利率。
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远期利率协议是指按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换支付( )的远期协议。 Ⅰ.浮动利率 Ⅱ.固定利率 Ⅲ.实际利率 Ⅳ.名义利率
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利率互换通常表现为浮动利率和固定利率的交换。
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远期利率协议是指按照约定的实际本金,交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。()
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3x6M的远期利率协议(FRA)的多头等价于()。
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当预期利率下降时,浮动利息收入者可以通过把浮动利率掉为固定利率,以规避风险。
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一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期?() 债券:3年期浮动利率债券,20万美元;5年期浮动利率债券,10万美元;10年期5%固定利率债券,30万美元
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固定利率5年+浮动利率5年这种组合方式叫固定利率+浮动利率模式。
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固定利率债券比浮动利率债券承担更大的利率风险。( )
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远期利率协议是指按照约定的名义本金,交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议()
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19、利率互换的浮动利率是按每次现金流交换日当天的浮动端市场利率确定的。
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两笔货币相同,债务额相同,期限相同的资金,做固定利率与浮动利率写交换叫做()。
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如果公司需要将固定利率的负债变为浮动利率负债,他在签署的利率互换中支付浮动利率,获得固定利率。()
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根据债券的利率与市场利率的关系,债券可以分为固定利率债券与浮动利率债券,其中()是固定利率债券。
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()合约所交换的两系列现金流,其中一系列挂钩与某个股票的价格或者某个股票价格指数,而另一系列现金流则挂钩于某个固定或浮动的利率,也可以挂钩于另外一个股票或股指的价格
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客户在我行办理人民币外汇货币掉期(CCS),交易条款如下:本金金额1000万美元,客户期初按汇率7.0卖出美元买入人民币,利息交换条款为人民币固定利率3%换美元浮动利率3个月LIBOR+60bp。在3个月后的第一次利息交换日,计息天数为92天,LIBOR定价为1%,计息基础人民币为ACT/365,美元为ACT/360,那么客户将进行以下利息交换()。
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两笔货币相同,债务额相同,期限相同的资金,做固定利率与浮动利率写交换叫做利率互换。()
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在利率互换交易中,当利率看涨时,投资者可()①将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具②将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具③将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具④将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具
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利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额,交易双方可以按照固定利率计算利息,也可以按照浮动利率计算利息()
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假设某公司两年前以固定利率10.26%发行了5年期债券,但预期未来利率下降,因此同时签署了一项以10.08%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后,该公司预期利率已经到了历史地位,又签署了一个三年期的利率互换协议,支付9.25%固定利率,获得LIBOR浮动利率。关于此下列说法正确的是
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