投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。

相似题目

• （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

  A . 资产组合 B . 资本市场线 C . 资产风险度 D . 资产定价理论

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• 如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

  A . A．不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 B . B．相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 C . C．相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 D . D．不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

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• 不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。

  A . 相同，等于 B . 不同，不等于 C . 相同，不等于 D . 不同，等于

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• （）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。

  A . A．战略性 B . B．战术性 C . C．积极型 D . D．消极型

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• 资产配置的（）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。

  A . A．战略性资产配置策略 B . B．战术性资产配置策略 C . C．动态资产配置 D . D．投资组合保险策略

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• 在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。

  A . 可投资资产规模 B . 风险承受能力 C . 历史投资经验 D . 投资期限长短

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• 理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。

  A . 正确 B . 错误

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• 为投资者构建合适的基金组合,应选择在预计投资期内,预期收益与投资计划最为接近,风险收益配比与投资者自己风险偏好最为相似的投资组合,体现了基金销售的()原则。

  A . A、差异性 B . B、适用性 C . C、趋同性 D . D、类别性

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• 投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

  A . 风险投资金额占全部投资金额的比例 B . 风险投资金额 C . 无风险投资金额 D . 无风险投资金额与风险投资金额的比例

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• 在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。

  A . 正确 B . 错误

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• 绩效衡量以绩效评估与风险衡量为基础，对投资组合的收益进行风险调整，从而形成对资产管理人的绩效与能力判断。

  A . 正确 B . 错误

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• 战术性资产配置与战略性资产配置对投资者的风险承受和风险偏好的认识和假设相同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。

  A . 正确 B . 错误

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• 投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• （ ）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。

  A . 战略性 B . 战术性 C . 积极型 D . 消极型

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• 无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  A．无差异曲线向左上方倾斜 B．无差异曲线向右上方倾斜 C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D．无曲线之间互不相交

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• 无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度， 按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2691001-2694000/5e0300abd3c4fe09151cf751c80a7c40.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/4cda15a93ad2f4ce2822e527292d71bf.gif' />

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• 考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少？（写出解题思路及过程）

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