A、B两方案投资报酬率的期望值均为20%，A方案标准差小于B方案标准差，则下列说法正确的是（）。

相似题目

• 某公司拟开发一项目，现在有A、B两种方案可供选择，如果A、B两方案的期望报酬率相同。则标准离差小的项目()。

  A . 风险大 B . 风险小 C . 报酬离散程度小 D . 报酬离散程度大 E . 标准离差率大

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• ABC公司有A和B两个投资机会，假设未来的经济状况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和期望报酬率如下表： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109413369826.png 【要求】 判断A和B方案哪个好？

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• 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。

  A . A.3.8% B . 7.4% C . 5.9% D . 6.2%

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• 甲乙两投资方案的期望投资收益率均为20%，甲方案的标准离差率大于乙方案的标准离差率，则下列表述正确的是（）。

  A . 甲方案风险小于乙方案风险 B . 甲乙两方案风险相同 C . 甲方案风险大于乙方案风险 D . 甲乙两方案风险大小依各自的风险报酬系数大小而定

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• 甲乙两投资方案的预计投资报酬率均为25%，甲方案的标准离差率小于乙方案的标准离差率，则下列表述正确的是（）。

  A、甲方案风险小于乙方案风险 B、甲乙两方案风险相同 C、甲方案风险大于乙方案风险 D、甲乙两方案风险大小依各自的风险报酬系数大小而定

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• 假设A、B证券之间的相关系数接近于零，A证券的期望报酬率和标准差分别为8%和12%，B证券的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，则由A、B证券构成的投资组合（　）。

  A . 最低的期望报酬率为8% B . 最高的期望报酬率为15% C . 最高的标准差为20% D . 最低的标准差为12%

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• 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

  A . 1.66% B . 1.58%? C . 12.88% D . 13.79%?

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• A证券的期望报酬率为10%，标准差为13%；B证券的期望报酬率为20%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，机会集向左侧凸出，以下结论中不正确的有（　）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• ABC公司有A和B两个投资机会，假设未来的经济状况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和期望报酬率如下表： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109413369826.png 【要求】 计算A与B方案的标准差；

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• 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。

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• 甲乙两种投资方案的期望报酬率都是15%，甲的标准差为20%，乙的标准差为17%，下列判断正确的是（）

  A . A.甲比乙风险大 B . B.甲比乙风险小 C . C.甲的投资报酬率离散程度比乙大 D . D.无法判断

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• 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。

  A、16.8% B、17.5% C、18.8% D、19%

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• A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。

  A . 甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险 B . 甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险 C . 甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险 D . 甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

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• ABC公司有A和B两个投资机会，假设未来的经济状况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和期望报酬率如下表： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109413369826.png 【要求】 计算A与B方案的期望报酬率；

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• A、B两种证券的相关系数为0.7，预期报酬率分别为10%和20%，标准差分别为25%和35% ，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。

  A．14.2%和24.4% B．11.6%和24.5% C．12%和25.4% D．12%和25.8%

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• 某房地产投资项目现有A、B两种方案，开发经营期分别为3、4年，其目标收益率均为12％，净现值分别为120、150万元，对两方案进行比选，则最优方案的等额年值为（）万元。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4080001-4083000/f205296117407be7d6cf1d3c1002a655.jpg' />

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• A、B两种投资方案年收益率的期望值相等,A方案的标准差为16%,B方案的标准差为25%,则下列判断正确的是()。

  A．A方案比B方案风险小 B．B方案比A方案风险小 C．A、B两方案风险相同 D．无法进行判断

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• 甲乙两方案的预计投资报酬率均为25%，甲方案标准差小于乙方案标准差,则下列说法正确的是（)。

  A．甲方案风险小于乙方案风险 B．甲方案风险大于乙方案风险 C．甲乙方案风险相同 D．甲乙方案风险不能比较

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• 甲乙两投资方案的预计投资报酬率均为25％，甲方案的标准离差率小于乙方案的标准离差率，则下列表达正确的是()。

  A.甲方案风险小于乙方案风险 B.甲乙两方案风险相同 C.甲方案风险大于乙方案风险 D.甲乙两方案风险大小依各自的风险报酬系数大小而定

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• 某房地产投资项目现有A、B两种方案，开发经营期分别为3年、4年，其目标收益率均为12%，净现值分别为120万元、150万元，对两方案进行比选，则最优方案的等额年值为()万元。

  A．39.51 B．49.39 C．49.96 D．62.45

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• 某公司拟开发一项目，现在有A、B两种方案可供选择，如果A、B两方案的期望报酬率相同。则标准离差小的项目（）。

  A．风险大 B．风险小 C．报酬离散程度小 D．报酬离散程度大 E．标准离差率大

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• 某企业拟进行一项投资，有M、N两个方案可供选择:已知M方案的期望报酬率为20%,标准差为50%;N方案的期望报酬率为10%,标准差为20%。下列说法中正确的是（)。

  A．M方案的风险大于N方案的风险 B．M方案的风险小于N方案的风险 C．M方案的风险等于N方案的风险 D．无法比较M、N方案的风险大小

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• 27、企业拟进行一项风险投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案投资报酬率的期望值为14. 86%，标准差为4.38%；乙方案投资报酬率的期望值为16.52%，标准差为4.50%。下列评价结论中，正确的是

  A．甲方案的风险小于乙方案的风险 B．甲方案优于乙方案 C．乙方案优于甲方案 D．无法评价甲乙两方案的优劣

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