下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）。

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• 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？

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• 克服多重共线性的方法？

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• 经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（）。

  A . A．大于 B . B．小于 C . C．大于5 D . D．小于5

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• 下列情况中，可能存在多重共线性的有（）。

  A . 模型中各对自变量之间显著相关 B . 模型中各对自变量之间显著不相关 C . 模型中存在自变量的滞后项 D . 模型中存在因变量的滞后项

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• 多重共线性检验的任务是？

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• 下面选项中，是多重共线性后果的有（）

  A . 多重共线性使得参数估计值不稳定，并对于样本非常敏感； B . 可决系数会变为负值 C . 由于参数估计值的方差增大，会导致参数估计置信区间增大，从而降低预测精度； D . 模型的检验容易做出错误

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• 关于多重共线性，判断错误的有（）。

  A . A．解释变量两两不相关，则不存在多重共线性 B . B．所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的 C . C．有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义 D . D．存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

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• 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。

  A . A．变大 B . B．变小 C . C．无法估计 D . D．无穷大

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• 用于检验线性回归方程可信度的统计量F等于（）。

  A . A、回归平方和除以残差平方和 B . B、残差平方和除以回归平方和 C . C、平均回归平方和除以平均残差平方和 D . D、平均残差平方和除以平均回归平方和

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• 检验多重共线性的方法有（）。

  A . 等级相关系数法 B . 戈德菲尔德—匡特检验法 C . 工具变量法 D . 判定系数检验法 E . 差分法 F . 逐步回归法

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• 什么是多重共线性？如何处理多重共线性？

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• 如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）

  A . 不确定，方差无限大 B . 确定，方差无限大 C . 不确定，方差最小 D . 确定，方差最小

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• 当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）

  A . A．线性 B . B．无偏性 C . C．有效性 D . D．一致性

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• 面板数据可以克服时间序列受多重共线性的困扰,能够提供更多的信息、更多的变化、更少共线性、更多的自由度和更高的估计效率

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• 能够检验多重共线性的方法有( )

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• 【单选题】多重线性回归分析中，在其他自变量固定不变的情况下，反映一个自变量每改变一个单位时，引起应变量有平均改变量的统计量是（）

  A．偏回归系数 B．决定系数 C．标准偏回归系数 D．复相关系数 E．相关系数

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• 请按照视频讲授的方法，检验样本的多重共线性。如果有兴趣，请再用逐步回归方法进行检验。

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• 多重共线性问题的实质是（)不充分而导致模型参数（)，因此追回样本信息是解决多重共线性问题的一条有效途径。

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• 存在多重共线性时估计量的方差与无多重共线性时估计量的方差之比形成的系数，称为（)。用以说明由于多重共线性导致估计量方差扩大的程度。

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• 7、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）

  A．相关系数 B．DW值 C．方差膨胀因子 D．特征值

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• 以下不属于多重共线性检验方法的是（）

  A．简单相关系数检验法 B．逐步回归法 C．综合统计检验法 D．方差膨胀因子法

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• 2、完全多重共线性下参数估计量

  A．唯一 B．无法估计 C．不存在 D．有效

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• 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子（）

  A．大于1 B．小于1 C．大于5 D．小于5

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• 【判断题】病态指数大于10时，认为多重共线性非常严重。

  A．Y.是 B．N.否

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