明确了风险和收益的正相关关系之后，资产堂理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括（　　）。

（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

A . 资产组合 B . 资本市场线 C . 资产风险度 D . 资产定价理论

查看最佳答案

资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供（）的资金配置方案的过程。

A . A．最高收益率 B . B．最低风险 C . C．最优回报率 D . D．次优回报率

查看最佳答案

影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有（）。

A . 国际经济形势 B . 国内经济状况与发展动向 C . 通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等 D . 投资者的年龄或投资周期

查看最佳答案

研究发现，期望满足与组织承诺之间存在某种程度的正相关，期望未满足对组织承诺有消极影响，但这种影响会由于与管理者或同事的（）关系而减弱。

A . 同事 B . 消极 C . 领导 D . 积极

查看最佳答案

资产配置过程是在（）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。

A . 投资者的资产规模 B . 投资者的风险承受能力 C . 效用函数 D . 期望函数

查看最佳答案

资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）

A . 正确 B . 错误

查看最佳答案

资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。

A . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 B . 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 C . 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 D . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 E . 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

查看最佳答案

基金管理人收取一定管理费，基金托管人收取一定托管费，基金投资者则在基金投资收益扣除管理费和托管费等相关费用之后，按份额比例享有基金资产净值。这体现了基金（）的特点。

A . 独立托管、保障安全 B . 利益共享、风险共担 C . 集合理财、专业管理 D . 组合投资、分散风险

查看最佳答案

资产配置过程是在（　　）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。

A . 投资者的资产规模 B . 投资者的风险承受能力 C . 效用函数 D . 期望函数

查看最佳答案

一般来说，影响各类资产的风险收益状况及相关关系的资本市场环境因素包括（）。

A . 经济状况 B . 通货膨胀 C . 利率变化 D . 经济周期

查看最佳答案

两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）

A . 15% B . 25% C . 45% D . 65%