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下列关于国债期货的说法中，正确的有（ ）。
A . 在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利
B . 净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息
C . 净价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续
D . 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
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下列关于期货交易的说法正确的有（）。
A . 通常在到期时进行合约结算
B . 多数情况下并不进行实物交收
C . 常在合约到期前进行反向交易、平仓了结
D . 交易双方不需要知道交易对手的情况
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下列关于外汇期货跨市场套利，说法正确的有（）。
A . A市场的涨幅低于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
B . A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
C . A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出，在B市场买进
D . A市场的跌幅高于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出
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下列关于期货套利的说法，不正确的是（）。
A . 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易
B . 套利是与投机不同的交易方式
C . 套利交易者关心的是合约之间的价差变化
D . 套利者在一段时间内只做买或卖
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下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
A . 报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元
B . 报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元
C . 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元
D . 报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
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下列关于股指期货反向套利的说法，正确的是（）。
A . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
B . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
C . 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
D . 期价低估时，交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
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关于期货套利交易，下列说法正确的是（）。
A . 在期货市场和现货市场同时进行数量相等，方向相反的交易，以实现期货市场和现货市场盈亏大致相抵
B . 通常与套期保值交易结合在一起
C . 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，可通过买人现货，同时卖出相关期货合约而获利
D . 利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，在两个市场上进行反向交易，以期价差趋于合理而获利
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下列关于股票组合期货的说法正确的有（）。
A . 是金融期货中最新的一类
B . 以标准化的股票组合为基础资产
C . 可以用于套期保值
D . 实行现金交割
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下列关于金融期货的说法正确的有（）。
A . 其盈利或亏损的程度决定于价格变动的幅度
B . 在对冲或到期交割前，价格的变动必然使其中一方盈利而另一方亏损
C . 交易双方都无权违约，但可以要求提前交割或推迟交割，也可以在到期前的任一时间通过反向交易实现对冲或到期进行实物交割
D . 交易中双方理论上潜在的盈利和亏损都是无限的
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关于期货套利与投机的区别，下列说法不正确的是（）。
A . 期货投机交易只是利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润
B . 期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约，或者在同一时间在相关市场进行反向交易，同时扮演多头和空头的双重角色
C . 期货套利交易赚取的是合约价格变动的收益
D . 期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
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下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中，正确的有（ ）。
A . 当P系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场
B . 当P系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场
C . 当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零
D . 当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零
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以下关于反向转换套利的说法，正确的有（ ）。
A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利
B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D . 反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权执行价格)
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下列关于外汇期货牛市套利的定义中，正确的是（）。
A、买人近期月份的外汇期货合约的同时买人远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
B、买人近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
C、卖出近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
D、卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
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关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的是（）。
A . A．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
B . B．有利于市场流动性的提高
C . C．可以抑制市场的过度投机
D . D．国际上大多数交易所对套利交易采取严格控制措施
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股指期货跨月套利也可以根据价差／价比分析法进行分析和操作。下列关于其价差和价比的说法中正确的是（ ）。
A . 当价差或价比重新回到小概率分布区间时，平掉套利头寸获利了结
B . 当价差或价比重新回到大概率分布区间时，平掉套利头寸获利了结
C . 当实际价差出现在大概率分布区间之内时可以考虑建立套利头寸
D . 当实际价差出现在大概率分布区间之外时可以考虑建立套利头寸
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关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。
A . 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
B . 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
C . 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票
D . 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票
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根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。
A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的
E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的
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关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。
A . A．现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
B . B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0
C . C．Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D . D．Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会
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关于期货套利交易和期货投机交易的描述，正确的有（ ）。
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关于套利的说法，正确的有（）
A．利用相关市场或相关合约之间的价差变化进行操作
B．在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易
C．以价差发生有利变化而获利为目的
D．套利交易风险比期货投机要小
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关于期现套利说法正确的有（）
A．期现套利是指利用期货市场和现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易
B．当期货价格和现货价格出现较小的偏差时，期现套利机会就会存在
C．对于商品期货来说，由于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场卖出的操作
D．期现套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易
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根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利3种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。
A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的
E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的
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下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）
A．适用于国债期货合约间价差低估的情形
B．适用于国债期货合约间价差高估的情形
C．买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
