关于期现套利说法正确的有（）

相似题目

• 以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

  A . 当期价高估时，可以进行反向套利 B . 当期价低估时，可以进行正向套利 C . 当期价高估时，可以进行正向套利 D . 当期价低估时，可以进行反向套利

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• 期现套利的注意事项有（）。

  A . 商品必须符合期货交割要求 B . 要保证运输和仓储 C . 有严密的财务预算 D . 注意增值税风险

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• 下列关于外汇期货跨市场套利，说法正确的有（）。

  A . A市场的涨幅低于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出 B . A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出 C . A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出，在B市场买进 D . A市场的跌幅高于B市场，则在A市场买进，在B市场卖出

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• 股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下对期现套利描述中，正确的是（）。

  A . 在临近交割时，期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同 B . 期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理价格关系 C . 当期货价格明显高于现货价格时，可通过买入现货并用于期货交割来进行期现套利 D . 当期货价格明显高于现货价格时，可通过卖出现货并用于期货交割来进行期现套利

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• 以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。

  A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。 B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 D . 反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）

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• 下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中，正确的有（　　）。

  A . 当P系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场 B . 当P系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场 C . 当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零 D . 当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零

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• 期现套利交易的利润又称为（）。

  A . 风险利润 B . 无风险利润 C . 价差利润 D . 反向利润

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• 以下关于反向转换套利的说法，正确的有（　　）。

  A . 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利 B . 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同 C . 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同 D . 反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权执行价格)

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• 对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（）。

  A . 冲击成本 B . 交易成本 C . 价格趋势 D . 期现价差

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• 下列关于期货套利概念的说法，正确的有（）。

  A . 套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为 B . 如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为，称为价差交易或套期图利 C . 跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利 D . 跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利

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• 下列关于期现套利交易的说法，不正确的是（）。[2009年9月真题]

  A . 现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用 B . 当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会 C . 当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利 D . 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利

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• 期现套利

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• 股指期货期现套利在（）情况下可以实施。

  A . 实际期货价格高于下界 B . 实际期货价格低于下界 C . 实际期货价格高于上界 D . 实际期货价格低于上界

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• 期现套利在（）时可以实施。

  A . 实际的期指高于上界，进行正向套利 B . 实际的期指低于上界，进行正向套利 C . 实际的期指高于下界，进行反向套利 D . 实际的期指低于下界，进行反向套利

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• 下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的是（）。

  A . A．期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系 B . B．套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易 C . C．期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值” D . D．如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值

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• 期现套利在（）情况下可以实施。

  A . 实际期货价格高于上界 B . 实际期货价格低于上界 C . 实际期货价格高于下界 D . 实际期货价格低于下界

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• 关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

  A . 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票 B . 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 C . 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 D . 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

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• 以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有（）

  A . 现货价格高于期货价格 B . 只要价差扩大，就可获利 C . 只要价差缩小，就可获利 D . 远期合约价格相对于近期合约跌幅较小

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• 关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。

  A . A．现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha B . B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0 C . C．Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 D . D．Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

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• 关于套利的说法，正确的有（）

  A．利用相关市场或相关合约之间的价差变化进行操作 B．在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易 C．以价差发生有利变化而获利为目的 D．套利交易风险比期货投机要小

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• 以下选项符合期现套利理论逻辑的是（）

  A．通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货现货先后开仓 B．通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货现货同时开仓 C．持有至到期，两个价格收敛归一，平仓了结，获得的收益不会暴露在巨大的价格风险下，是无风险收益 D．A和C

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• 在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 期现套利 名词解释

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