以下选项符合期现套利理论逻辑的是（）

相似题目

• 基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

  A . 期现的头寸方向不同 B . 期现数量比例不同 C . 损益曲线不同 D . 现货的品种不同

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• 以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）

  A . 当期价高估时，可以进行反向套利 B . 当期价低估时，可以进行正向套利 C . 当期价高估时，可以进行正向套利 D . 当期价低估时，可以进行反向套利

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• 期现套利的注意事项有（）。

  A . 商品必须符合期货交割要求 B . 要保证运输和仓储 C . 有严密的财务预算 D . 注意增值税风险

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• 期现套利和套期保值两种投资策略的不同点有(　　)。

  A . 套期保值经常会导致实物交割 B . 期现套利则一般很少进行实物交割 C . 套期保值首先是因为持有了现货头寸，于是才产生避险需要从而进行期货操作 D . 期现套利是直接为了盈利而在现货期货两个市场中同时进行双向操作 E . 套期保值肯定是有风险的

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• 股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下对期现套利描述中，正确的是（）。

  A . 在临近交割时，期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同 B . 期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理价格关系 C . 当期货价格明显高于现货价格时，可通过买入现货并用于期货交割来进行期现套利 D . 当期货价格明显高于现货价格时，可通过卖出现货并用于期货交割来进行期现套利

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• 下列关于股指期货期现套利的相关内容的说法中，正确的有（　　）。

  A . 当P系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场 B . 当P系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场 C . 当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零 D . 当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零

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• 期现套利交易的利润又称为（）。

  A . 风险利润 B . 无风险利润 C . 价差利润 D . 反向利润

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• 对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（）。

  A . 冲击成本 B . 交易成本 C . 价格趋势 D . 期现价差

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• 下列关于期现套利交易的说法，不正确的是（）。[2009年9月真题]

  A . 现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用 B . 当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会 C . 当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利 D . 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利

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• 在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 期现套利

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• 股指期货期现套利在（）情况下可以实施。

  A . 实际期货价格高于下界 B . 实际期货价格低于下界 C . 实际期货价格高于上界 D . 实际期货价格低于上界

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• 期现套利在（）时可以实施。

  A . 实际的期指高于上界，进行正向套利 B . 实际的期指低于上界，进行正向套利 C . 实际的期指高于下界，进行反向套利 D . 实际的期指低于下界，进行反向套利

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• 下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的是（）。

  A . A．期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系 B . B．套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易 C . C．期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值” D . D．如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值

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• 期现套利在（）情况下可以实施。

  A . 实际期货价格高于上界 B . 实际期货价格低于上界 C . 实际期货价格高于下界 D . 实际期货价格低于下界

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• 关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

  A . 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票 B . 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 C . 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 D . 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票

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• 沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 期现套利与现货并没有实质性联系，现货风险对它们而言无关紧要。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 卖方交割时，当INE＞仓单成本存在期现套利机会。（)

  是 否

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• 在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 关于期现套利说法正确的有（）

  A．期现套利是指利用期货市场和现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易 B．当期货价格和现货价格出现较小的偏差时，期现套利机会就会存在 C．对于商品期货来说，由于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场卖出的操作 D．期现套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易

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• 期现套利 名词解释

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• 期现套利和套期保值两种投资方略不同点有（)。

  A．套期保值经常会导致实物交割 B．期现套利则普通很少进行实物交割 C．套期保值一方面是由于持有了现货头寸，于是才产生避险需要从而进行期货操作 D．期现套利是直接为了赚钱而在现货期货两个市场中同步进行双向操作 E．套期保值必定是有风险

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