A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）

相似题目

• 小样本情况下，总体服从正态分布，总体方差已知，总体均值在置信水平（1-α）下的置信区间为（）

  A .https://assets.asklib.com/psource/20151096684813382.gif B .https://assets.asklib.com/psource/20151091885392714.gif C .https://assets.asklib.com/psource/20151094195672136.gif D .https://assets.asklib.com/psource/20151095703269138.gif

  查看最佳答案

• 在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。

  A . 在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元 B . 在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元 C . 在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元 D . 在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元

  查看最佳答案

• 持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

  A . 过去一天有1%的投资损失小于1000万 B . 将来1天有99%的概率最小损失为1000万 C . 将来1天有1%的概率最大损失为1000万 D . 将来1天有99%的概率最大损失为1000万

  查看最佳答案

• 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）

  A . 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B . 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C . 在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D . 在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E . 在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元

  查看最佳答案

• 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

  A . 90%～99% B . 90%～95% C . 95%～99% D . 95%～99.9%

  查看最佳答案

• 某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（ ）。

  A . 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B . 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C . 该基金在12个月中的最大损失为5% D . 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

  查看最佳答案

• 某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

  A . 增加 B . 保持不变 C . 无法判断 D . 减小

  查看最佳答案

• 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

  A . 2.5 B . 3.5 C . 2 D . 3

  查看最佳答案

• 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。

  查看最佳答案

• 小样本情况下，总体服从正态分布，总体方差未知，总体均值在置信水平（1-α）下的置信区间为（）

  A .https://assets.asklib.com/psource/20151090561663770.gif B .https://assets.asklib.com/psource/20151092284527416.gif C .https://assets.asklib.com/psource/20151095409043745.gif D .https://assets.asklib.com/psource/20151096118641846.gif

  查看最佳答案

• 某基金公司选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VAR）值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该基金公司在未来250天内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。

  A . 3.5 B . 2.5 C . 3.0 D . 2.0

  查看最佳答案

• 一位风险师在使用历史模拟法估计过去1200天银行投资组合置信水平99%的每日VaR之后，担心VaR无法提供关于尾部损失的足够信息。他将模拟的每日收益/损失情况从最坏到最好进行排列，得出如下结果： 那么投资组合置信水平99%的ES为多少？http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201901/2c160c150ccd4af689dec9bb4ac75b4e.png

  查看最佳答案

• 一家银行内部使用90％的置信水平和5天的期限来估算其VaR。如果银行内部VaR当前为2200万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？

  查看最佳答案

• 假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布，均值为200万美元，标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?

  查看最佳答案

• 在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。

  A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元 B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、 C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元 D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

  查看最佳答案

• 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将()。

  A．增加 B．保持不变 C．无法判断 D．减小

  查看最佳答案

• 利用下面的信息，构建总体均值u的置信区间。（）总体服从正态分布，已知σ=500，n=15，x ̄=8900，置信水平为95%；（）总体不服从正态分布，已知σ=500，n=35，x ̄=8900，置信水平为95%；（）总体不服从正态分布，σ未知，n=35，x ̄=8900，s=500，置信水平为90%；（）总体不服从正态分布，σ未知，n=35，x ̄=8900，s=500，置信水平为99%

  查看最佳答案

• 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为（)。

  国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为()。 A．95%～99.9% B．95%～99% C．90%～95% D．90%～99%

  查看最佳答案

• 假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合()。

  A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

  查看最佳答案

• 小样本情况下，总体服从正态分布，总体方差已知，总体均值在置信水平（1－α)下的置信区间为（）

  小样本情况下，总体服从正态分布，总体方差已知，总体均值在置信水平(1-α)下的置信区间为（）<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3792001-3795000/a313e9dc8e5fa5148849d6b70d2bab81.jpg' />

  查看最佳答案

• 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。()

  A．正确 B．错误

  查看最佳答案

• 某投资组合在置信水平为90%，持有期为两周的情况下，如所计算的风险价值为-2.5%，则表明该资产组合的预期损失为（）

  A．-2%左侧区域损失的期望值 B．-10%左侧区域发生损失的期望值 C．10%右侧区域发生损失的平均值 D．-2%右侧区域损失的期望值 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）

  A．该基金在12个月中的最大损失为5％ B．该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％ C．该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％ D．该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％

  查看最佳答案

• 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）

  A．减少 B．增加 C．不变 D．无法计算

  查看最佳答案