下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

相似题目

• 在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（ ）。

  A . 风险最小的可行投资组合风险为零 B . 可行投资组合集的上下沿为双曲线 C . 可行投资组合集是一片区域 D . 可行投资组合集的上下沿为射线

  查看最佳答案

• 下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。

  A . 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B . 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C . 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 D . 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差

  查看最佳答案

• 关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。

  A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大 B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差 C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

  查看最佳答案

• 关于资产组合风险监控的关键风险指标，下列说法错误的是（）。

  A . 贷款迁徙率指标主要指正常及关注类贷款迁徙率 B . 不良资产率一般是指可疑类和损失类贷款之和与信贷资产总额之比 C . 不良贷款拨备覆盖率是准备金占不良贷款余额的比例 D . 风险管理运营效率指标主要包括审批处理量变动、审批通过率变动、催收成功率变动等

  查看最佳答案

• 关于证券组合的叙述，下列说法错误的是（）。

  A . 在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了 B . 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容 C . 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低 D . 投资收益是对承担风险的补偿

  查看最佳答案

• 下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（ ）。

  A . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 B . 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 C . 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 D . 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

  查看最佳答案

• 关于写字楼投资的风险，下列说法错误的是（）

  A . 写字楼的投资数额较大，因此投资写字楼必须防范贬值风险 B . 写字楼与住宅都具有投资功能，因此写字楼面临的投资风险和住宅一样 C . 写字楼租不出去的时候，它只能闲置在那里，这样不但不会产生其他利润反而会消耗资金 D . 投资写字楼需要很高的首付能力和强有力的还款能力

  查看最佳答案

• 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

  查看最佳答案

• 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。

  A . 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B . 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C . 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D . 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险

  查看最佳答案

• 下列关于证券投资风险的说法，错误的是（）。

  A . 非系统风险是可以通过组合投资来分散的 B . 非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系 C . 证券投资的风险是指证券收益的不确定性 D . 风险是对投资者预期收益的背离

  查看最佳答案

• 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。

  A . 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法 B . 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数 C . 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 D . 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

  查看最佳答案

• 下列关于基金投资的风险，说法错误的是（）。

  A . 基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性 B . 基金的风险取决于基金资产的运作 C . 基金的非系统性风险为零 D . 基金的资产运作无法完全消除风险

  查看最佳答案

• 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。

  A . 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B . 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C . 当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D . 当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

  查看最佳答案

• 下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

  A . A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B . B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C . C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 D . D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

  查看最佳答案

• 某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。

  A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大 B . 投资组合的风险与其相关系数无关 C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少 D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

  查看最佳答案

• 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

  A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会

  查看最佳答案

• 下列关于投资组合理论的认识错误的是（)。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，

  下列关于投资组合理论的认识错误的是()。 A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险 C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

  查看最佳答案

• 下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

  下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。 A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

  查看最佳答案

• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  查看最佳答案

• 关于证券投资的风险，下列说法错误的是（)。

  A．购买力风险属于系统风险 B．价格风险属于系统风险 C．违约风险属于系统风险 D．破产风险属于非系统风险

  查看最佳答案

• 下列关于货币市场基金在投资组合中的作用，说法错误的是（）

  A．与其他类型基金相比，货币市场基金具有风险低、流动性好的特点 B．是厌恶风险、对资产流动性和安全性要求较高的投资者进行短期投资和现金管理的理想工具 C．货币市场基金可分为开放式基金和封闭式基金 D．是暂时存放现金的理想场所

  查看最佳答案