套期保值比率
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（）份日元期货合约。
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机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。
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4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
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能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。（）
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某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无风险年利率为10％，期权到期日为半年，则该组合中借款的数额为（）元。
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假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为()
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套期保值比率的计算分为（）两种比较常用的方法。
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为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（）的比值。
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估计套期保值比率最常用的方法是（）。
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某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降15%，则套期保值比率为（）
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在用复制原理对期权估价时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险利率为4%，则目前应该借入的款项为()元。
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假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为()。
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套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。（）
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套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 （）
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机构投资者实际操作时通常会利用计算机对行情以及投资组合的持仓情况进行实时跟踪，然后运用复杂的数学模型对大盘以及投资组合下跌的可能性、幅度进行预测估计，并推算出当时最佳的套期保值比率。通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法叫“动态套期保值策略”。（）
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套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。（）
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期货套期保值盼比率=期货合约的总价值×保证金比率要求／现货总价值。（）此题为判断题(对，错)。
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（）份日元期货合约。
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如果3个月的燃油现货价格变化量（标准差为0.03）与3个月的热油期货价格变化量（标准差为0.04）的相关系数为0.8，则用热油为燃油套期保值时，最小方差套期保值比率为（）（精确到小数点后2位数）
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某企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作，采取“1:1”的套期保值比率，在整个套期保值期间，期货价格上涨400元/吨，现货价格上涨500元/吨，则其套期保值有效性为（）
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4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则应（）
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某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,且套期保值比率为1。在整个套期保值期间,期货价格上涨500元/吨,现货价格上涨400元/吨,则套期保值有效性为（）
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1、请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1。”
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92、最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。