92、最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。
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套期保值投资组合的收益与()有绝对关系。
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套期保值比率
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致,直接取套期保值比率为1,假如对100000日元进行套期保值,每份日元期货合约的价值为25000日元,需购买()份日元期货合约。
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机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。
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在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢?
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能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。()
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某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
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套期保值比率的计算分为()两种比较常用的方法。
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估计套期保值比率最常用的方法是()。
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3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。需要交易的期货合约张数是()。
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在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为()元。
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在套期保值中,一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()
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套期保值比率是指为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。()
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3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。该基金套期保值的结果是()。
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3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。从3月1日至6月1日,该基金在股票市场上的投资状况是()。
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套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ()
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机构投资者实际操作时通常会利用计算机对行情以及投资组合的持仓情况进行实时跟踪,然后运用复杂的数学模型对大盘以及投资组合下跌的可能性、幅度进行预测估计,并推算出当时最佳的套期保值比率。通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法叫“动态套期保值策略”。()
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套期保值比率是指为达到理想的保值效果,所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。()
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假设某公司收到1 000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext—Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出l0张合约,3个月后,以92.40的价格买人平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是()欧元。
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如果3个月的燃油现货价格变化量(标准差为0.03)与3个月的热油期货价格变化量(标准差为0.04)的相关系数为0.8,则用热油为燃油套期保值时,最小方差套期保值比率为()(精确到小数点后2位数)
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某企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,采取“1:1”的套期保值比率,在整个套期保值期间,期货价格上涨400元/吨,现货价格上涨500元/吨,则其套期保值有效性为()
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现货价格与期货价格的变动不一致,而使得套期保值效果产生的风险是()
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某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,且套期保值比率为1。在整个套期保值期间,期货价格上涨500元/吨,现货价格上涨400元/吨,则套期保值有效性为()
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1、请说明产生基差风险的情况,并解释以下观点:“如果不存在基差风险,最小方差套期保值比率总为1。”
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