欧洲美元期货合约是世界上最成功的外汇期货合约之一。（　　）

相似题目

• 欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为（）。

  A . 它不易受利率波动的影响 B . 欧洲美元定期存款单不可转让 C . 欧洲美元不受任何政府保护，因此信用等级较低 D . 交易者多，为了方便投资者

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• 10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。

  A . A．获利50个点 B . B．损失50个点 C . C．获利0．5个点 D . D．损失0．5个点

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• CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。

  A . 1000美元 B . 10000美元 C . 100000美元 D . 100万美元

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• 欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1／4个基点，则下列结果中正确的有（　　）。

  A . 最小变动价位为0．0035 B . 最小变动价位为0．0025 C . 最小变动值为5．25 D . 最小变动值为6．25

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• 下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。

  A . 欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约 B . 欧洲美元期货实行现金交割 C . 欧洲美元期货合约的1个基点为25美元 D . 欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单

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• 假设当前3月和6月的欧元／美元外汇期货价格分别为1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1．3513和1．3528。那么价差发生的变化是（）。

  A . 扩大了5个点 B . 缩小了5个点 C . 扩大了13个点 D . 扩大了18个点

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• 假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

  A . 亏损3125美元 B . 亏损1875美元 C . 盈利3125美元 D . 盈利1875美元

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• 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

  A . 卖出2手欧元兑美元期货合约 B . 买入2手欧元兑美元期货合约 C . 卖出3手欧元兑美元期货合约 D . 买入3乎欧元兑美元期货合约

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• 1981年IMM推出的欧洲美元定期存款期货合约采用现金交割，为后来股指期货的出现铺平了道路。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（　　）。

  A . 报价方式采用指数报价法 B . 合约月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个连续月 C . 最小变动价位是最近到期合约为1／4个基点，其他合约为I／2个基点 D . 采用现金交割的方式交割

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• 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。

  A . 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约 B . 该公司在期货市场上获利29500美元 C . 该公司所得的利息收入为257500美元 D . 该公司实际收益率为5.74％

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• 目前世界交易量最大的股指期货合约之一是（）。

  A . 法国CAC40指数 B . 日经指数 C . 纽约NYSE指数期货合约 D . 芝加哥商业交易所（CME.的标准普尔500指数期货合约

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• 某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约（持有多头），购进价格为97.62美元，售出价格为99.34万美元。基于该份合约，交易者（）

  A . A、亏损4300美元 B . B、盈余4300美元 C . C、盈余5700美元

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• 欧洲美元定期存款期货合约采用现金交割，为后来股指期货的出现铺平了道路。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某欧洲美元期货合约的年利率为2．5%，则美国短期利率期货的报价不正确的有（　　）。

  A . 97．5% B . 2．5 C . 2．500 D . 97．500

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• 2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）

  A . 买入8张2016年9月到期的期货合约 B . 卖出4张2016年9月到期的期货合约 C . 买入4张2016年6月到期的期货合约 D . 卖出8张2016年9月到期的期货合约

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• 某一1000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为100万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。

  A．40 B．80 C．2.5 D．10

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• 在欧洲美元期货的报价中，报出的价格是85，则当前一年期期货合约的远期利率是多少（）。

  A．5% B．10% C．15% D．20%

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• 某2500万美元的l年期借款承诺由6个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为250万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2757001-2760000/a62a58bf1a4bdd1ace99c541f2a04978.gif' />

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• 假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和 1.3510。10天后，期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（)。

  A.价差扩大了5个点 B.价差缩小了5个点 C.价差扩大了13个点 D.价差扩大了18个点

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• 当3个月期欧洲美元期货成交价格为99.00时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元，利率为（）的存期为3个月的存单

  A．1% B．2% C．1.5% D．2.5%

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• 某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）

  A．1.485 B．1.525 C．1.515 D．1.625

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• 假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（)。

  A.亏损3125美元 B.亏损1875美元 C.盈利3125美元 D.盈利1875美元

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• 当3个月欧洲美元期货成交价格为99.00时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元，利率为（）的存期为3个月的存单

  A．1% B．2% C．1.5% D．2.5%

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