一名投资者因分配结果而以执行价格100港元交收10手HKZ股票。HKZ每手交易单位为1000股。若当时HKZ股票的市场价格为105港元,则其需要缴纳的保证金数额为()港元
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某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果()(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
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美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98.580时,意味着其年贴现率为(100-98.580)÷100×100%=1.42%,也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99.000时,意味着其年贴现率为1%,国债期货价格为997500美元。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利为42点/手,即( )美元/手。
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买人1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
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某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元/千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,执行价格为2000港元/吨,权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
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某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为63.95港元。该交易者的盈亏平衡点为()港元。
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某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市场价格上涨至70港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者选择行使期权的方式了结期权(不考虑交易费用),其收益为()港元。
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某投资者在某期货经纪公司开户,存入保证金20万元,按经纪公司规定,最低保证金比例为10%。该客户买入100手(假定每手10吨)开仓大豆期货合合约,成交价为每吨2800元,当日该客户又以每吨2850的价格卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为()。 A、44000 B、73600 C、170400 D、117600
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某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为()。
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
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某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权,权利金为每份10元,买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权,权利金为10元,则该投资组合的损益平衡点为()。
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某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约,同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权,9月份时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物,其他费用不计)()。
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某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
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若投资者3月2日时同时卖出100手6月小麦期货,买入200手8月小麦期货,卖出100手10月小麦期货,到6月30日将其全部平仓,成交价格分别为1500元/吨、1600元/吨和2000元/吨。该投资者的盈亏为()元。(不计手续费等费用)
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2月10日,某投资者以150点的权利金买人一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权,同时,他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是 ()点。
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7月30日,某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约,同时买入100手(每手5000蒲式耳)芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日,该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是()美元。(不计手续费等费用)
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瑞银集团(UBS)在香港联交所发行了一款欧式看跌期权,标的资产为1股腾讯,到期日为2019年9月30日,执行价格为280.88港元,期权费为25港元。假设2019年9月30日腾讯的收盘价为290港元,则买入该期权的投资者的净损益是()港元
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某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出l2月1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63]50元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为()。
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假设你认为沃尔玛公司的股票在今后6个月将大幅升值,股票现在价格为S0=100美元,6个月到期的看涨期权的执行价格为X=100美元,期权价格为C=10美元。用10000美元投资,你可以考虑以下三种策略。
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2008年3月1日,机构投资者甲从二级市场购入乙公司发行的股票100万股,每股价格10元,另支付交易费用1万元。乙公司于3月5日宣告按每股分配0.1元的比例分配现金股利,甲于3月10日收到现金股利10万元。3月20日,甲以每股11元的价格将股票全部出售,另支付交易费用1万元,则2008年3月甲应确认的投资收益为()
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投资者做多10手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.120,平仓价格98.880,其交易结果是()。(合约每手100万元,不计交易成本)
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一名投资者因分配结果而以执行价格100港元交付10手HKZ股票。HKZ每手交易单位为1000股,若当时的股票市场价格为83港元,则需要缴纳的保证金数额为()港元
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某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权,执行价格也为65港元/股(合约单位为1000股,不考虑手续费用)。(1)如果股票的市场价格为71.50港元/股时,该交易者从此策略中获得的损益为()
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假设某会员单位交易员预计五日后,白银价格会由于美国降低利息率而大幅上涨至3950元/千克,目前,白银延期交收价格为3650元/千克。当日,该投资者以3650元/千克的价格买入白银10千克(手),即多头持仓。假设当日收市结算价为3700元/千克,五日后白银价格涨到3950元/千克.计算投资者五日后的盈亏(扣除交易手续费)()元
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