下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。

相似题目

• 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法，正确的是（）。

  A . A.实行该策略的投资者看好后市 B . 投资者的目的主要是赚取合约差价 C . 该策略承担无限风险 D . 该策略可能得到无限收益

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• 期货中介机构为期货投资者服务，它连接（），在期货市场中发挥着重要作用。

  A . 期货投资者 B . 期货交易所 C . 期货结算组织 D . 期货经纪人

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• 对于持有者而言，由于可转换公司债券的持有者可以按照债券上约定的转股价格在转股期内行使转股权利，这实际上相当于以转股价格为期权执行价格的（）。

  A . 欧式买权 B . 美式买权 C . 美式卖权 D . 欧式卖权

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• 合成股票多头策略指的是（）。

  A . A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约 B . B、卖出认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约 C . C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约 D . D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

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• 下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。

  A . 当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降 B . 到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值 C . 组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢 D . 在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0

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• 在看涨期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的多头部位，卖方将获得标的期货合约的空头部位。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 当看涨期货期权被执行后，该期权买方在对应的期货合约上处于多头部位。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在看涨期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的多头部位，而对应的，看涨期权的卖方将获得标的期货合约的空头部位。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 期货交易中缴纳的保证金一般为期货合约价值的5％一10％。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列选项中，（）是形成拣货策略的主要因素。

  A . A、分区 B . B、按订单编号分批 C . C、订单分割 D . D、订单分类

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• 集中式银期转账系统能够为期货投资者提供诸多业务功能，以下描述正确的是（）

  A . A、期货买卖交易申请 B . B、建立投资者银行结算账户与期货公司保证金账户银期转账关系 C . C、银转期、期转银 D . D、回单补打、转账明细查询、交易资金账户余额查询

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• 符合下列何种资格者，得为期货商之经理人：（）

  A . 证券或金融机构工作经验二年以上，曾任经理以上或同等职务者 B . 证券、期货或金融机构工作经验三年以上，曾任副经理以上或同等职务 C . 期货机构工作经验二年以上，曾任副经理以上或同等职务者 D . 担任证券、期货行政或管理工作经验三年以上，曾任荐任职以上或相当职务者

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• 期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，F t 为期货的当前价格，S．为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（）。 https://assets.asklib.com/psource/20150924120034248.jpg

  A . A B . B C . C D . D

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• 某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于（）策略。

  A . A.转换套利 B . 反向转换套利 C . 牛市看跌期权垂直套利 D . 熊市看涨期权垂直套利

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• 6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元／吨，收盘价51550。如果当天收盘后多头要求行权，则该投资者当天（）（手续费忽略）。

  A . 盈利200元／吨 B . 亏损200元／吨 C . 亏损400元／吨 D . 亏损350元／吨

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• 期权实际上就是一种权利的有偿使用，下列关于期权的多头方和空头方权利与义务的表述中，正确的是（）。

  A . 期权多头方和空头方都是既有权利，又有义务 B . 期权多头方只有权利没有义务，期权空头方只有义务没有权利 C . 期权多头方只有权利没有义务，期权空头方既有权利又有义务 D . 期权多头方既有权利又有义务，期权空头方只有义务没有权利

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• 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

  A . 股指期货加固定收益债券增值 B . 股指期货与股票组合互转套利 C . 现金证券化 D . 权益证券市场中立

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• 在期货交易中，买卖双方需要缴纳的保证金的比例为期货合约价值的（）。

  A . 10％ B . 15％ C . 10％～15％ D . 5％～15％

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• 期权到期时，如果标的资产价格低于执行价格，看涨期权多头亏损，其亏损额等于权利金（不考虑交易成本）。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 期货交易中缴纳的保证金一般为期货合约价值的5%～10%。（）

  A．正确 B．错误

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• 对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略，下列说法正确的是（）

  A．投资者都将享有未来交易标的资产的权利而非承担义务 B．投资者都将承担未来交易标的资产的义务而非享有权利 C．投资者都是标的资产的潜在买方 D．投资者都是标的资产的潜在卖方

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• 期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，st为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2937001-2940000/80bab39df11c026dd479930f285623db.gif' />

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• 下图为看跌期权多头到期日损益结构图。（图中C为期权价格，X为执行价格，S为标的资产市场价格）<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10605001-10608000/9c570d2046b72457aa3daaaf7889cecc.png' />此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元/吨，权利金200元/吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元/吨，收盘价51550。如果当天收盘后多头要求行权，则该投资者（）（手续费忽略）

  A．盈利200元/吨 B．亏损200元/吨 C．亏损400元/吨 D．亏损350元/吨

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