在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。
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中金所5年期国债期货合约临近交割月份时，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。
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中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
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中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）
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4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
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某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。
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中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。
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中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。
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中金所5年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
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中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（）。
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不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
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中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。
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中金所5年期国债期货合约的可交割国债应当满足的条件是（）。
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国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
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中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。
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中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。
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4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
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中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。
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进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
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中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
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由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量（）
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对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时，久期（)的债券越容易成为CTD券。
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4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则应（）
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中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500，该期货合约的基点价值为（）元
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中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债（）
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