持有成本理论模型的基本假设包括（）

相似题目

• 资本资产定价模型的基本假设包括（）。

  A . 投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合 B . 投资组合中的证券方差相等 C . 投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 D . 单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 E . 在资本*市场上没有摩擦

  查看最佳答案

• 根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）

  A . 资金成本越低，国债期货价格越高 B . 持有收益越低，国债期货价格越高 C . 持有收益对国债期货理论价格没有影响 D . 国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

  查看最佳答案

• 哈罗德经济增长模型的基本假设包括（）

  A . 只涉及单一部门 B . 资本—产量比率、劳动一产量比率和资本一劳动比率在经济增长中均保持恒定 C . 土地属于生产的投入要素之一 D . 若资本、劳动投入均增长50％，产出相应增长50％ E . 储蓄不一定转化为投资

  查看最佳答案

• 持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括（）

  A、存货集中到货 B、一定时期的存货需求量能够确定 C、存货进价稳定 D、允许缺货

  查看最佳答案

• 持有成本理论模型的基本假设如有（）

  A . 借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。 B . 无税收但有交易成本 C . 基础资产可以无限分割 D . 期货和现货头寸均持有到期货合约到期日

  查看最佳答案

• 下列关于期货定价理论的持有成本理论的假设，论述不正确的是（　　）。

  A . 商品的生产集中且具有季节性，而且商品可储存，商品的消费平均分布于全年 B . 在商品的存储过程中，为了维护商品的质量，需要支付一定的持有费用 C . 签订和持有期货合约可以锁定商品的价格，转移风险，但是具有成本费用 D . 持有成本包括维护保管的费用和数量质量损耗的成本

  查看最佳答案

• 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。

  A . F=S+W-R B . F=S+W+R C . F=S-W-R D . F=S-W+R

  查看最佳答案

• 西方税收效应分析理论的基本假设前提包括（）。

  A . 经济人的假设 B . 经济主体追求利润的最大话 C . 完全竞争市场 D . 社会人的假设 E . 所收集的统计数据准确无误

  查看最佳答案

• 某企业每年耗用某种材料3600千克，该材料单位成本为10元，单位储存成本为2元，－次订货成本为25元，符合经济订货基本模型的全部假设条件，则下列说法中正确的有（）。

  A . A．经济订货量为300千克 B . B．最佳订货周期为1个月 C . C．与经济批量有关的总成本为600元 D . D．经济订货量占用资金为3000元

  查看最佳答案

• 套利定价理论的几个基本假设包括（）。

  A . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B . 资本市场没有摩擦 C . 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D . 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

  查看最佳答案

• 套利定价理论的基本假设不包括（）。

  A . A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 B . B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C . C．投资者的投资为复合投资期 D . D．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

  查看最佳答案

• 关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。

  A . 无风险利率r为常数 B . 没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会 C . 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利 D . 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化 E . 假定标的资产价格遵从几何布朗运动

  查看最佳答案

• 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）

  A . 0.808 B . 0.782 C . 0.824 D . 0.792

  查看最佳答案

• 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

  A . 9240 B . 8933 C . 9068 D . 9328

  查看最佳答案

• 马柯威茨模型的理论假设包括（　　）。

  A . 所有投资者都具有相同的有效边界 B . 允许卖空 C . 投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 D . 不允许卖空

  查看最佳答案

• 斯密绝对优势模型的基本假设不包括：（）。

  A . 只有一种要素投入 B . 规模报酬不变 C . 无运输成本 D . 规模报酬递减

  查看最佳答案

• 现代金融学关于证券估值的讨论，基本运用各主观假设变量，结合相关金融原理或估值模型，得出"理论价格"作为证券的"内在价值"。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 现代金融学关于证券估值的讨论，基本上是运用各种主观的假设变量，结合相关金融原理或者估值模型，得出某种"理论价格"，投资行为简化为（）。

  A . 市场价格<内在价值价格被低估买入证券 B . 市场价格<内在价值价格被低估卖出证券 C . 市场价格>内在价值价格被高估买入证券 D . 市场价格>内在价值价格被高估卖出证券

  查看最佳答案

• 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（）点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10602001-10605000/35dd25230321ea1552ddabd5134c8a6f.png' /> A.9328 B.8933 C.9240 D.9068

  查看最佳答案

• 假设某一时刻，黄金的现货价格是每盎司325美元，1年期的市场无风险利率是6％，黄金的持有收益率是2％，且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务，那么在持有成本法(单利)下1年期黄金的远期理论价格应该为()美元。

  A．331．5 B．344.5 C．314 D．338

  查看最佳答案

• 半市场理论方法包括机会成本法、意愿调查法、宏观经济模型法。（)

  是 否

  查看最佳答案

• 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=S×e（Rd-Rf）×T）

  A．0.808 B．0.782 C．0.824 D．0.792

  查看最佳答案

• 54、运用成本模型确定目标现金余额时，持有现金的相关成本包括（）。

  A．机会成本 B．转换成本 C．短缺成本 D．管理成本

  查看最佳答案