如果沪深300股指期货某合约报价为4000点，交易所规定该合约的交易保证金比例为15％，若此时沪深300指数为4100点，则投资者买入开仓1手该合约至少需要（）保证金。

某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。

A . A、30000元 B . B、10000元 C . C、3000元

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沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为（）。

A . A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） B . B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节） C . C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）

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中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数，其合约乘数为每点300元，报价单位为指数点，最小变动单位为0.2点。

A . 正确 B . 错误

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某交易时刻中证500股指期货某合约报价为8500．0点，则1手该合约的价值为（）。

A . 170.0万元 B . 212.5万元 C . 255.0万元 D . 425.0万元

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沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）

A . 正确 B . 错误

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某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（）

A . 盈利18000元 B . 盈利15000元 C . 亏损18000元 D . 亏损15000元

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如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日（第三个周五）的收盘价是2264.2点，结算价是2257.6点，某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘后（）（不考虑手续费）

A . 浮动盈利17760元 B . 实现盈利17760元 C . 浮动盈利15780元 D . 实现盈利15780元

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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A . 买入100手 B . 卖出100手 C . 买入150手 D . 卖出150手

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某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）万元。

A . 82.5 B . 54.56 C . 8.25 D . 27.28

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若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（）万元。

A . A、9 B . B、90 C . C、75

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沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。

A . 15% B . 12% C . 10% D . 7％

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若某月沪深300股指期货合约报价为3001．2点，保证金率为15％，则买进6手该合约需要保证金为（）万元。

A . 75 B . 81 C . 90 D . 106

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6、假设8月20日是交易日，9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点，保证金率为8%，此时购买一手沪深300股指期货合约需要

A．23333元 B．76800元 C．66666元 D．78200元

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某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的p系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

A．卖出1500张指数期货合约 B．买入1500张指数期货合约 C．卖出150张指数期货合约 D．买入150张指数期货合约

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假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000

A．99277978.34 B．102286401.9 C．105294825.5 D．108303249.1

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假设某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550点，结算价为3560点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。

A．21000元 B．18000元 C．15000元

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沪深300股指期货合约的最后交易日为（）。

A．合约到期月份的第一个交易日 B．合约到期月份的15日 C．合约到期月份的第三个周五

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某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。

A．18000元 B．15000元 C．12000元

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某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。