3、资产组合理论被定义为最优风险管理的量化分析。
相似题目
-
投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用（）来量化风险和预期回报之间的权衡关系。
-
证券组合分析法以多元化投资来有效降低非系统性风险为出发点，数量化分析是其最大特点。
-
投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
-
当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。
-
投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组合时，单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所减弱。（）
-
在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
-
在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
-
在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
-
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。
-
如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616202220364.jpg
-
投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。
-
1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论，该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法
-
当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（）
-
投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组合时，单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所增加。 （）
-
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）
-
3、股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是：45%，55%。无风险收益率是8%，最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合，标准差是（）
-
当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。()此题为判断题(对，错)。
-
债券组合管理以多样化投资来有效降低证券投资的系统性风险，数量化分析化成为其最大特点。 ()此题为判断题(对，错)。
-
一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值－方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（)
-
关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点
-
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无 风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（）。I.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差 IV.风险资产之间的协方差
-
某一行业(或企业)的不良业绩及风险能被其他行业(或企业)的良好业绩所抵消，从而使得企业集团总体业绩处于平稳状态，从而规避风险。这一属性符合企业集团产生理论解释的资产组合与风险分散理论。（）
-
37、一个最优风险资产组合预期收益为14％，标准差为22％。无风险利率为6％，则最适合该组合的夏普比率为多少？
推荐题目
- 下列哪项不属于慢性酒精中毒性精神障碍（）
- 粗肌丝是由许多（）分子有序排列而成。
- 就播种方法而言，（）适合于小粒种子。
- 煤矿安全监察机构发现煤矿作业场所有下列（）情形之一的，应当责令立即停止作业，限期改正；有关煤矿或其作业场所经复查合格的，方可恢复作业。
- 完全不含人工合成的农药、肥料、生长调节素、催熟剂和家畜饲料添加剂的食品是（）。
- 烧结砖回弹法检测普通砖和烧结多孔砖强度适用范围限于（）。
- 采用线绕异步电动机串级调速时，要使电动机转速高于同步转速，则转子回路串入的电动势要与转子感应电动势（）
- 跑步行进中跺脚，身体起伏过大。其纠正方法：( )先着地，身体重心利用前脚掌的蹬力平稳前移。
- 在建设工程监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在()中。
- 101、建筑涂料应向着（）等方向发展。