关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。

相似题目

• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是()。

  A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应提出这两年的数据 D . 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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• 资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，正确的是（ ）

  A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险报酬率 B . 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D . 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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• 明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用套利定价模型预测证券的价格。（　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）

  A . 盈利 B . 亏损 C . 套利机会 D . 投资风险

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• 当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

  A . 风险系数 B . 期望收益率 C . β系数 D . 灵敏度系数

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• 套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价模型仅仅是一个单因素的定价模型。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

  A . 使系统风险最小化 B . 消除系统风险 C . 使非系统风险最小化 D . 消除非系统风险

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是（　）。

  A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计贝塔值时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . 估计市场风险溢价时，为了使得数据计算更有代表性，应该选择较长的时间跨度，其中既包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期 D . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些

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• 套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是（）。

  A . A、通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率 B . B、公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计贝塔值时应使用发行债券日之后的交易数据计算 C . C、金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D . D、为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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• 套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，正确的有（）。

  A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率 B . 估计β系数时，如果公司风险特征发生了重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D . 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

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• 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型

  一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型 D.市盈率定价模型

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• 资本资产定价模型虽然在实际运用中存在一些局限性，但仍然能确切地揭示证券市场的一切。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型A．PT理论则可以。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• （）对威廉·夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。

  A. 马柯威茨 B. 詹森 C. 法玛 D. 罗斯

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• 下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（）

  A．套利定价模型是一个多因素回归模型 B．套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C．套利定价模型的运用过程较为复杂 D．套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

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• 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）

  A．威廉·夏普 B．哈里·马科维茨 C．斯蒂芬·罗斯 D．莫森

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• 比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

  A．套利定价模型(APT)的定义是具体的 B．套利定价模型(APT)的定义是抽象的 C．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 D．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）

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