股票期货与股指期货的差别仅仅在于股票期货合约的对象是指单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（）
相似题目
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。
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股票期货与股指期货的标的物是一样的。（）
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假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股与30000股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为（）份。
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某投资者看好三只股票，拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期，便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8，假定相应期指为1500点，每点乘数为100元，则应买进（）张股指期货合约。
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股指期货交易与股票交易相比，区别在于（）
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投资者持有股票可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。
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根据下面资料，回问题。 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73％。基金经理卖出全部股票的同时，买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。
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股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。需要交易的期货合约张数是（）。
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针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。
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如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（），使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
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假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
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与沪深市场股票相比，股指期货的特点在于（）。
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3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。该基金套期保值的结果是（）。
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某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为：300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
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某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的p系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
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某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&；P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&；P500股指期货合约（合约量数为250美元）
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假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10 000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。
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某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为l0．5亿元的股票组合，该组合的？系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为＄2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×＄500=＄150000。因而应卖出的指数期货合约数目为（）。
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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1．50。一份S&P500股指期货合约的价值为：300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
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8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（）期货合约进行套期保值
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持有股票有可能获得股利，持有股指期货合约不会获得股利。（）
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投资者预期股票指数上涨而买入股指期货合约的交易方式属于（）