投资组合的预期收益率以及方差会随着投资（ ）变化。
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（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
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预期未来利率水平将会上升时，下面对各种投资的收益变化趋势分析正确的是()。
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如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
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投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。
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某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。
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已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
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投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
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投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益和标准差分别为
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投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15，方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益和标准差分别为（)。
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投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（）。
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（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同1时假定各类资产收益率不发生大的变化。
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已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下： 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0．12 30% B 5% 2% 0．12 70% 组合P的方差为（）。
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假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
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在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，所以在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差()的组合。
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假设股票市场并不是单一的指数结构。一只投资基金为了建立一个涵盖250种证券的均值—方差有效投资组合分析了250只股票。它们需要计算______预期超额收益的估计值以及______对一般宏观因素的敏感系数的估计。
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最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（）的情形
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（）的主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
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你正在考虑投资1 000元于收益率为5%的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产X和Y组成。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益率和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益率和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益率为0.11的资产组合，你的资金的()应投资于国债，()投资于资产组合P。
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投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益率为0.15，方差为0.04的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，他的资产组合的预期收益率和标准差分别为()
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√__389、对于未来保险利益随对应资产组合投资收益变化的原保险合同，公司根据对应资产组合预期产生的未来投资收益率确定用于计算未到期责任准备金的折现率（）
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投资者经常要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，（）组合的β值扩大收益；预期股市下跌时，（）组合的β值以降低风险
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35、你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.1的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于X和____投资于Y。
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