马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括()。A.市场是有效的B.市场效率边界曲线只有一条C.风险是
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A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为()。
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尽管人们对待风险的态度不同,但是,根据马科维茨的资产组合理论,人们应该根据自己所能承担的风险程度选择()。
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在马科维茨的资产组合理论中,假设投资者是风险规避型,即理性投资者,投资者目标是在风险既定的条件下,追求预期收益的最大化;在收益既定的情况下,追求风险的最小化。
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现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于()年创立。
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为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()。
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马科维茨的投资组合理论认为,在一定风险下,投资者追求预期收益的最大化,其投资组合分析基于以下假设,即()
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马科维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
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马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()
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为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()()()。
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假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
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1952年马科维茨在《金融杂志》上发表题()一文,标志着现代资产组合理论的开端。
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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合,使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括()。
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在马科维茨的资产组合理论中,投资者被假定为风险偏好型的,投资者的目标是在风险既定的条件下,追求预期收益的最大化。
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在马科维茨的投资组合分析中,三个假设是指()。
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Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上,经过自己的研究与拓展,发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性,提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为,资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益,投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比 BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为:( )。
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1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论,该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法
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在进行证券投资技术分析的假设中,最根本、最核心的条件是()。A.市场行为涵盖一切信息B.证券
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一个投资组合管理组织分析了60只股票,并用这60只股票构造了均值-方差有效组合(即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合,需要估计多少个协方差?()
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下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
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【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票,并用这60只股票构造了均值-方差有效组合(即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合,需要估计多少个协方差?()
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3、在马可维茨的组合投资框架内,一个投资基金分析了100只股票,希望确定出有效边界,需要计算()个方差和()个协方差
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A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
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2、假设一个投资组合满足自融资条件,市场上仅有A和B两种资产,利率为0,第一期时他的持仓为10份A和1份B,持仓直到第一期结束,第二期时,A的价格为1元,B的价格为5元,他调整了自己的持仓,持有X份A和2份B,则X=