证券组合管理的意义在于降低证券的风险系数，以达到收益最大化的风险最小化。
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无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。（ ）
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
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K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
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选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（）
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单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
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当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
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无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
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套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。（）
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无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。（）
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投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高？（）。
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以下有关基金的叙述正确的是（）。①以科学的投资组合降低风险、提高收益是基金的一大特点。②基金可以凭借其雄厚的资金，在法律规定的投资范围内进行科学的组合，分散投资于多种证券③借助于资金庞大和投资者众多，基金使每个投资者面临的投资风险变小；同时又利用不同的投资对象之间的互补性，达到分散风险的目的④尽管基金由专家操作，但资金终归是在证券市场运作，其风险明显高于储蓄和国债
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被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（）
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无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。（）
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证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益的前提下使投资风险最大或在控制风险的前提下使投资收益最小化的目标，避免投资过程的随意性。()
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证券组合管理的意义在于采用适当的方法选择多种证券作为投资对象，以达到在保证预定收益的前提下使投资风险最小或在控制风险的前提下使投资收益最大化的目标，避免投资过程的随意性。（）
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无论单个证券还是证券组合，均可将其β数作为风险的合理测定，其实际收益与由系数测定的系统风险之间存性关系。（）
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为了降低证券组合的风险，应选择收益正相关的证券进行组合。（)
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假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.0的风险证券，则该证券的预期收益率为（)。
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调整各种证券在证券投资组合中所占比例,可以改变证券组合的贝塔系数,从而改变证券投资组合的风险和风险收益率（）
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β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ()
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1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
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证券系数β涵义是（) Ⅰ.β系数反映证券或证券组合方差的贡献率 Ⅱ.βp（σiM／σ2M)可以作为单一证券（组合)的风险测定。 Ⅲ.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 Ⅳ.β系数是衡是证券承担系统风险水平的指数