郑州商品交易所，跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，价差是（）获利

相似题目

• 根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。

  A . 牛市套利 B . 熊市套利 C . 跨市套利 D . 蝶式套利

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• 某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）

  A . 1元 B . 1.5元 C . 2元 D . 2.5元

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• 跨期套利是指在不同市场同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 期货交易中的展期是指在对近月合约平仓的同时在远月合约上建仓，用远月合约调换近月合约，将持仓移到远月合约的交易行为。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

  A . 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B . 6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨 C . 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D . 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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• 8月11日，某基金经理发现3月份英镑/美元期货（合约面值为62500英镑）价格为1.6785，6月份英镑/美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨，同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此，该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日，3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是（）。

  A . 市场走势与该基金经理的判断相同 B . 市场走势与该基金经理的判断相反 C . 交易盈利40点 D . 交易亏损40点

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• 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 跨期套利是指在（）同时买人或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约。

  A . 不同市场 B . 同一市场 C . 不同国家 D . 同一个国家

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• 6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

  A . 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨 B . 6月铜合约的价格上涨到6930美元／吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元／吨 C . 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格保持不变 D . 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元／吨

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• 跨币种套利是指交易者根据对同－外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在－个交易所买入－种外汇期货合约，同时在另－个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。（）

  A . 正确 B . 错误

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• Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

  A . 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B . 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C . 如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D . 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 做牛市套利的投资者对股市长期看好，认为远月交割期货合约的涨幅会小于近月交割的股指期货合约的涨幅。（）

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• 近月合约价格高于远月合约价格的市场为反向市场（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 某交易者根据供求状况分析判断，将来一段时间天然橡胶期货近月合约上涨幅度要大于远月合约上涨幅度，该交易者可以进行的操作策略有（）

  A．如果近期合约价格比远期的低，买入PTA期货近月合约，卖出同数量的远月合约 B．如果近期合约价格比远期的低，卖出PTA期货近月合约，买入同数量的远月合约 C．如果近期合约价格比远期的高，买入PTA期货近月合约，卖出同数量的远月合约 D．如果近期合约价格比远期的高，卖出PTA期货近月合约，买入同数量的远月合约

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• 下列属于跨期套利的有（）。Ⅰ买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时卖出A期货交易所9月棕榈油期货合约Ⅱ卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约Ⅲ卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕榈油期货合约Ⅳ买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约

  A．Ⅰ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅲ、Ⅳ

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利3种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 外汇期货跨市场套利是指交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。()

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• 做牛市套利的投资者对股市长期看好，认为远月交割期货合约的涨幅会小于近月交割的股指期货合约的涨幅。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 交易者根据供求状况分析和判断，将来一段时间PTA期货的近月合约下降幅度小于远月合约的下降幅度，则该交易者可能获利的操作是（）

  A．在正向市场上，卖出较近月份的合约同时卖出远期月份的合约 B．在正向市场上，买入较近月份的合约同时买入远期月份的合约 C．在反向市场上，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约 D．在反向市场上，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约

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• 某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利

  A．6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B．6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 C．6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D．9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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• 当近月合约价格的下跌幅度大于远月合约价格的下跌幅度时，熊市套利者将亏损（不计交易费用）（）

  是 否

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• 交易者预测小麦期货近月合约下降幅度小于远月合约下降幅度，该交易者最有可能获利的操作是（）套利

  A．跨商品 B．熊市 C．蝶式 D．牛市

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