投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。

相似题目

• 在有效率的市场中，投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，而不会有高出风险补偿的超额收益。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 国际组合投资的收益增值来自于以下哪些渠道（）

  A . 对年均收益率最高的金融市场的投资 B . 外国证券市场无效，外国证券价格无法反映真实或者全部的信息 C . 本国与外国证券市场一体化程度较差，两国金融市场同等风险对应的收益率水平不同 D . 对管制较为宽松的金融市场投资可以规避成本

  查看最佳答案

• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。

  查看最佳答案

• R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。

  A . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 B . 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 C . 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 D . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 E . 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

  查看最佳答案

• 已知某股票的总体收益率为12%，市场组合的总体收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为（）。

  A . 0.67 B . 0.8 C . 0.33 D . 0.2

  查看最佳答案

• 某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。

  A . 2 B . 2.5 C . 1.25 D . 5

  查看最佳答案

• 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用投资组合可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统性风险，这属于金融市场的（ ）功能。

  A . 货币资金融通 B . 风险分散与风险管理 C . 调节经济 D . 资源配置

  查看最佳答案

• 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的系统性风险。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据《私募投资基金合同指引1号》的规定，管理人在（ ）中应明确分级基金的风险与收益相匹配的内容。

  A . 基金招募说明书 B . 托管协议 C . 基金合同 D . 风险揭示书

  查看最佳答案

• 有效市场假说表明，在有效市场中，投资者不仅能获得与其承担风险相匹配的那部分收益，还能获得高出风险补偿的收益。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 不可分散风险来自企业外部，对所有公司均产生影响，表现为整个证券市场平均收益率的变动，投资者无法控制和回避，因此不能通过证券投资组合即多角化投资而分散。不可分散风险主要包括（）。

  A . 利率风险 B . 通货膨胀风险 C . 经营风险 D . 战争风险

  查看最佳答案

• 有效市场前沿线上的组合是在同一风险水平下期望投资收益率（）的组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的组合。

  A . 最大，最大 B . 最小，最大 C . 最大，最小 D . 最小，最小

  查看最佳答案

• 从全社会来看，投资遵循收益与风险相匹配原则，（）与投资风险正相关。

  A . 报酬率 B . 利率 C . 无风险报酬率 D . 基准利率

  查看最佳答案

• 有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者所获得的收益除了是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，还有高出风险补偿的超额收益。（）

  查看最佳答案

• 组合业绩评估者可以考察组合（）。 A．已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平

  B.承受单位风险所获得的收益水平高低 C.投资中单个证券收益的高低 D.所承担风险的大小

  查看最佳答案

• 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场（）功能。

  A．货币资金融通 B．风险分散与风险管理 C．资源配置 D．经济调节

  查看最佳答案

• 有效市场假说表明，在强势有效市场中，投资者不仅能获得与其承担风险相匹配的那部分收益，还能获得高出风险补偿的收益。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 按投资组合理论，假如市场的整体平均收益率是10%，无风险资产收益率为5%，一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5，则其预期收益率为（)。

  A．A.7.5% B．B.10% C．C.12.5% D．D.15%

  查看最佳答案

• 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2475001-2478000/368f7f7f17fe3801e7de63bfa8229679.gif' />

  查看最佳答案

• 动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬，这与风险与收益匹配的原则互相矛盾。（）

  查看最佳答案

• 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相

  A．Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

  查看最佳答案

• 某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为（)。

  A．2 B．2.5 C．1.5 D．5

  查看最佳答案