在风险度量中,关于VaR内容不正确的是（　　）。 

相似题目

• 某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

  A . 2天 B . 3天 C . 5天 D . 10天

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• 根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。

  A . A.正态分布 B . B.t分布 C . C.椭圆分布 D . D.指数分布

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• 在Word 2003中，关于段落缩进和间距的度量单位，下列说法正确的是（）。

  A . 缩进的常用度量单位主要有三种：厘米、磅和字符 B . 间距的度量单位通常是“行”或“磅” C . 度量单位的设定可以通过“工具”菜单中的“选项”命令，选择“常规”选项卡 D . 两者的度量单位中都没有像素 E . 两者的度量单位都是厘米、磅

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• 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

  A . A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B . B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C . C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险 D . D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

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• 以下关于利率风险结构相关内容的说法中，正确的是（）。

  A . 一般来说，债券违约风险越大，其利率越高 B . 流动性差的债权工具，风险相对较大，利率定的就高一些 C . 在同等条件下，具有免税特征的债券利率要低 D . 期限越长的债券，流动性越强 E . 政府债券的违约风险最低

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• 市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。    （　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。以下有关风险的度量的说法正确的有（）。

  A . 风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等 B . 对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度 C . 衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行 D . β系数可以衡量公司的特有风险 E . 对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险

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• 以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

  A . A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。 B . B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。 C . C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

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• 下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

  A . 银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B . 监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C . 监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D . 监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

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• 风险的度量方法中说法正确的是()

  A . 风险度量最常用的变量是标准差; B . 风险度量最常用的变量是方差; C . 期望值与标准差的比值称之为离散系数; D . 偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大;

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• 下列关于VaR的描述，不正确的是()

  A . 风险价值与损失的任何特定事件相关 B . 风险价值是以概率百分比表示的价值 C . 风险价值是指可能发生的最大损失 D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失 E . 风险价值不是以概率百分比表示的价值

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• 关于风险揭示书内容以下说法不正确的是（ ）。

  A . 私募基金的特殊风险，包括基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险、基金未在中国基金协会登记备案的风险等 B . 投资者对基金合同投资者权益相关重要条款的逐项确认，包括当事人权利义务、费用及税收、纠纷解决方式等 C . 私募基金的一般风险，包括资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的的风险、税收风险等 D . 私募基金的特殊风险，包括资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、投资标的的风险、税收风险等

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• 关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

  A . 单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B . 单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大 C . 实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D . 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

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• 下列选项中，不属于度量银行风险内控管理水平指标的是()。

  A . 信贷资产质量 B . 稳定性 C . 盈利性 D . 流动性

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• 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。

  A . 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B . 是所有计算VaR的方法中最简单的 C . 反映了高阶非线性特征 D . 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

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• 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。

  A . 明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程 B . 根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 C . 根据实际金融资产头寸计算出变化的大小 D . 了解风险因子之问的相互关系

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• 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

  A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C . △p为金融资产在持有期△t内的损失 D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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• 度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法，正确的是()。

  A . 离散系数是期望值与方差的比值 B . 离散系数越大，损失分布越均匀 C . 离散系数是期望值与标准差的乘积 D . 经济单位的损失分布的离散系数越小，财务稳定性越强

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• 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

  A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险

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• 下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

  A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险 B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失 C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

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• 在Word2003中，关于段落缩进和间距的度量单位，下列说法正确的是()。

  A．间距的度量单位通常是行或磅 B．缩进的度量单位主要有厘米、磅和字符 C．两者的度量单位都是厘米、磅 D．度量单位的设定可以通过执行“工具”菜单中的“选项”命令，选择“常规”选项卡 E．两者的度量单位中都没有像素

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• 20世纪90年代以来，随着国内外金融要案的频繁发生，操作风险的度量与管理成为了人们最关注的话题之一。关于操作风险，以下说法中正确的是()。

  A．与市场和信用风险类似，操作风险通常是主动产生的 B．操作风险往往不易辨别也不能分散 C．在一个流动的交易市场中，操作风险是不会消除的 D．BC说法都正确

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• 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）

  A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能准确度量非线性金融工具的风险

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• 19、关于风险的度量，以下说法中正确的有（）

  A．利用概率分布的概念，可以对风险进行衡量 B．期望报酬的概率分布越集中，则该投资的风险越小 C．期望报酬的概率分布越集中，则该投资的风险越大 D．标准差越小，概率分布越集中，相应的风险也就越小 E．标准差越大，概率分布越集中，相应的风险也就越小

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