在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
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下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。
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关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。
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在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。
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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
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当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括()。
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2008年4月20日,假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权,协定价为115,期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费,7月20日到期时,美元兑日元汇率为110,则小王盈利()美元。
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标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
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在采用当前股票价格进行期权定价时,需要再次考虑股票上涨及下跌的概率。
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在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是()。
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在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时,影响定价偏差的因素包括()。
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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。
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一家公司向其高管授予了50万份期权。股票价格和执行价格均为40美元。期权延续12年且4年后生效。公司决定使用5年的预期期限及每年30%的波动率来给期权定价。公司不支付股息,无风险利率为4%。公司在其利润表中所报告的期权费用是多少?
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假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()
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无收益资产欧式看涨期权的上限 某股票当前价格为50元,其欧式看涨期权行权价为55元,期限3个月,到期前无红利支付。现该看涨期权的市场价格被炒到了52元,此时,投资者A想要持有该股票,有两种方案可供选择。 (1)方案1:用52元购买该欧式看涨期权,锁定未来买入价格 如果3个月后股票价格ST>55,则行权,支出()元购买股票,此时拥有的股票价值为()元。由于共计投入资金为()元(不考虑资金的时间价值),故收益为ST-107。 如果3个月后股票价格ST≤55,则不行权,此时不拥有任何资产,价值为0元。由于当初投入资金()元,故收益为-52。
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请根据以下信息,回答问题: 东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%,隐含的股票收益波动率为50%,期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算,得到d1=0.248,查正态分布表得到N(d1)=0.60。该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为()
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IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()
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标的资产为不支付红利的股票,当前价格S0为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
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可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权
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假设年无风险利率是10%,看涨期权的期限是6个月,其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量,其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式,该欧式看涨期权的价格是多少?()
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假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。如果无风险利率为10%,那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()
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22、如果股票支付红利,欧式看涨期权与看跌期权的价格之间不存在平价关系
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在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型
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