在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时,影响定价偏差的因素包括()。
相似题目
-
某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为( )元。
-
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。
-
某生产企业2012年度借款利息费用为18万元,其中包括以年利率6%向银行借入的200万元生产用资金的全年借款利息12万元;剩余的利息为以年利率8%向其他非金融企业借入的75万元生产用资金的借款利息(银行同期同类贷款年利率为6%)。该企业在计算2012年度企业所得税应纳税所得额时可扣除的利息费用是()万元。
-
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。
-
已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收益率的标准差σ=4%,试利用布莱克-斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
-
计算分析题:ABC公司股票的当前市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25,连续复利的年度无风险利率为6%。要求:根据以上资料,应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
-
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括()。
-
在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是()。
-
异步电动机的矢量控制是建立在动态模型的基础上的。其数学模型可以表示为以()为两个输入量,转速和磁链为两个输出变量的控制系统。
-
某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为200 000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为( )元。
-
在抽油机光杆由于盘根密封不严造成原油泄漏问题中,S1为光杆,S2为盘根填料,F为机械场构成的物场模型属于( )。
-
在抽油机光杆由于盘根密封不严造成原油泄漏问题中,S1为光杆,S2为盘根填料,F为机械场构成的物场模型属于( )。
-
某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100 000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为( )。
-
美国长期国债期货的标的债券是期限为20年、息票利率为6%的美国长期公债券。那么,在实物交割时,必须交割此种债券。
-
一份90天的欧式看涨期权,其标的资产为某一股票,现价为27元,该期权的执行价格为30元。已知股票价格年标准差为0.2,连续无风险利率为7%。根据给出的公式和正态分布累计概率表(N(d)),该看涨期权的价格为()元。Black-Scholes公式为:c=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)其中,
-
某公司折价发行债券并被分类为以摊余成本计量的金融资产,不考虑利率变化或非正常还款等特殊情形,则在债券存续期间,各年的实际利息费用()。
-
某生产企业2012年度借款利息费用为18万元,其中包括以年利率6%向银行借入的200万元生产用资金的全年借款利息12万元;剩余的利息为以年利率8%向其他非金融企业借入的75万元生产用资金的借款利息。该企业在计算2012年度企业所得税应纳税所得额时可扣除的利息费用是()万元
-
运用市场法评估房地产价格时,在土地使用年期修正公式K=<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2658001-2661000/72cea0eb96805f951359b08c69321f84.gif' />中,r为土地的还原利率,m为参照物的剩余使用年限,n为评估标的的剩余使用年限。 ()此题为判断题(对,错)。
-
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数
-
企业将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,应按该金融资产在重分类日的公允价值进行计量,原账面价值与公允价值的差额计入其他综合收益。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量()
-
请根据以下信息,回答问题: 东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%,隐含的股票收益波动率为50%,期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算,得到d1=0.248,查正态分布表得到N(d1)=0.60。该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为()
-
5、在简单的凯恩斯模型里,投资为常数,不考虑利率对其影响。()
-
假设年无风险利率是10%,看涨期权的期限是6个月,其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量,其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式,该欧式看涨期权的价格是多少?()
-
个人住房贷款定价基准转换,经借贷双方协商可将原合同约定的利率定价方式转换为以LPR为定基准加点形式(加点不可为负值),或转换为固定利率。()
推荐题目
- 下列哪项不仅是销售人员分配报酬的依据,而且还是企业调整市场营销战略、促使销售人员更好地为企业服务的基础()。
- 患者,女性,50岁。既往无胃病史,近半年来,出现上腹痛,食欲减退,体重下降,一般状态较好。内镜发现胃角溃疡,约1.0cmX0.8cm,病理诊断为早期胃癌,首选的治疗方法是().
- 蔬菜类、海蜇皮等菜肴最适宜配()黄酒。
- 下列不属于三次文献主要表现形式的是()
- 依赖一种特殊的脚本语言(如:VBScript、JavaScript等)起作用的病毒是()。
- 相对分子质量最大的免疫球蛋白是()
- 对于“银行业监督管理机构的工作人员”,下列说法不正确的是()。
- 棉花果枝叶的光合强度高于主茎叶。
- 婴儿旅客指在旅行开始日尚未达到5周岁生日的旅客()
- 下列相标志中多解性最强的是()。