下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是()(不考虑交割期权)
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根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()
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在“327”事件中,国债期货价格波动剧烈,因此从国债期货交易的本身特性出发,国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
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国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
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美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法,报价按1000美元面值的国债期货价格报价,交割采用实物交割方式。()
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国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。
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老子讲“反者道之动”,下列选项中最接近“反”的意思的是()
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若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。
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影响国债期货价格的因素有()。
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下列不是决定外汇期货理论价格的因素为()。
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4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
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CTD券的改变不会影响国债期货价格。
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投资者预期国债期货价格将下跌,采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是()。
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判断国债期货价格的走势,需要考虑的因素有()。
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下列不属于股指期货合约的理论价格决定因素的是()。
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下列选项中与“亡羊补牢”意思最接近的是()
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假设股票价格为51元,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近()元
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5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与多个国债现货价格存在联系。
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可交割国债的发票价格计算公式为:发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息()
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关于利率期货,下列说法正确的有()。1、利率期货主要是为了规避利率风险而产生的,固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响,价格变化与利率变化一般为反向关系2、以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3、在国债期货暂停交易18年之后,中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4、常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
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3月5日,5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2090元/吨和2190元/吨,交易者预期近期价差将缩小,下列选项中最可能获利的是()。[2010年3月真题]
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国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子()
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2013记账式附息(三期)国债期货TF1509合约的转换因子为1.0309,该国债期货是最便宜可交割国债,2015年4月3日该债券的现货价格为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债的理论价格()
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2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()
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50 破窗效应是 .下列选项中最接近破窗效应的是()
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