可交割国债的发票价格计算公式为：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息（）

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• 中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）

  A . 0.3645 B . 5.1700 C . 10.1500 D . 0.3471

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• 在目前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。 表6—2债券信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051510045625804.jpg

  A . 债券1 B . 债券2 C . 债券3 D . 债券4

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• 下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是（）（不考虑交割期权）

  A . 90.730 B . 92.875 C . 95.490 D . 97.325

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• 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

  A . B=（F·C.-P B . B=（P·C.-F C . B=P-F D . B=P-（F·C.

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• 国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。

  A . 正确 B . 错误

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• 中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。

  A . 符合转托管相关规定 B . 储蓄式国债 C . 记账式国债 D . 可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管

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• 美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 国债期货合约的发票价格的计算公式为：期货结算价格×转换因子+应计利息。

  A . 正确 B . 错误

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• 2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。

  A . 0.5167 B . 8.6412 C . 7.8992 D . 0.0058

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• 中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至小数点后三位。

  A . 正确 B . 错误

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• 2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。

  A . 0.5167 B . 8.6412 C . 7.8992 D . 0.0058

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• 假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）

  A . F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365 B . F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365 C . F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365] D . F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365

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• 中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。

  A . 5年 B . 5-10年 C . 5年以内 D . 4-5.25年

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• 债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（）。

  A . 最后交易日 B . 意向申报日 C . 交券日 D . 配对缴款日

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• 国债期货交易中，成交价格是不包括应付利息的，国债的应付利息在交割时另行计算，此类交易方式称为（）。

  A . 全价交易 B . 现金交易 C . 实物交易 D . 净价交易

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• 某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。

  A . 3.96% B . 3.92% C . 0.99% D . 0.98%

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• 国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。

  A . 2.2 B . 1.4 C . 2.4 D . 4.2

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• 中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。

  A . 交割结算价+应计利息 B . （交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100 C . 交割结算价+应计利息×转换因子 D . （交割结算价+应计利息）×转换因子

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• 4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。

  A . 买进10手国债期货 B . 卖出10手国债期货 C . 买进125手国债期货 D . 卖出125手国债期货

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• 距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。

  A . 2 B . 3 C . 5 D . 6

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• 国债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为()。

  A．最后交易日 B．意向申报日 C．交券日 D．配对缴款日

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• 用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格，称为（）

  A．票面价格 B．发行价格 C．发票价格 D．理论价格

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• 2013记账式附息（三期）国债期货TF1509合约的转换因子为1.0309，该国债期货是最便宜可交割国债，2015年4月3日该债券的现货价格为99.640，持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481，持有期间国债利息收入为1.5085，则4月3日该国债的理论价格（）

  A．1.0309×（99.640+1.5481-1.5085） B．1/1.0309×（99.640+1.5481-1.5085） C．1.0309×（99.640-1.5481+1.5085） D．1/1.0309×（99.640-1.5481+1.5085）

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• 2013记账式附息（三期）国债为TF1509合约的最便宜可交割国债，对应的TF1509合约的转换因子为1.0309，2015年4月3日该国债现货报价为99.640，持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481，持有期间国债利息收入为1.5085，则4月3日该国债期货的理论价格为（）

  A．1.0309×（99.640+1.5481-1.5085） B．1/1.0309×（99.640+1.5481-1.5085） C．1.0309×（99.640-1.5481+1.5085） D．1/1.0309×（99.640-1.5481+1.5085）

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