只要能够始终保持资产和负债的久期一致,那么不论市场利率如何变动,资产减去负债后的净值保持不变()
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资产负债管理是公司全面风险管理的重要组成部分,资产负债风险管理工具中的久期匹配是指()。
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卖出国债期货将提高资产组合的久期。
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如果某债券基金的久期是5年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值将( );当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将( )。
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如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。
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某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
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如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将会()。
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银行资产和负债的久期越长,利率风险越小。()
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假设某一银行平均资产久期为2.3年,平均负债久期为3.2年。总资产为12亿元,总负债为8.7亿元,它的久期缺口为()
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买入国债期货将提高资产组合的久期。
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当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。
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已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于:()
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卖出国债期货将降低资产组合的久期。
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某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则银行资产价值()亿元。
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债券的久期越长市场风险越小。
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某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。
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如果某债券基金的久期是8年,当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将()。
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已知某商业银行的总资产为1000亿元,总负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年,那么该商业银行的久期缺口等于()年。
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如果某债券基金的久期是5年,那么,()。A.当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约增加5%B.当
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如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将会()。
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久期配比策略只要求负债的久期()债券投资组合的久期即可,因而有更多的债券可供选择
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已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于()。
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5、下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关?
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()只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可