常用的VaR模型技术有（）

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• 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()

  A . A、历史模拟法 B . B、方差—协方差法 C . C、情景模拟法 D . D、蒙特卡罗模拟法

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• VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

  A . 对历史数据的要求高，数据取样可能困难 B . 计算复杂且需求的时间长 C . 对IT资源要求高 D . 对非线性的资产组合有失准确 E . 存在厚尾问题

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• 以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）

  A . 当前头寸的规模 B . 头寸的当前市场价值 C . 估计头寸的持有期 D . 估计交易对手的违约概率

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• VAR风险管理模型的特点包括：（）。

  A . 通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观 B . 可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小 C . 不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的 D . 充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

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• VAR风险管理模型的局限性包括：（）。

  A . 忽视了市场风险以外的其他风险 B . 对风险水平的评价是相对的 C . 不能用于投资机构业绩评估管理 D . 容易受到外部环境的干扰

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• 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。

  A . A.方差一协方差法 B . B.蒙特卡罗法 C . C.解释区间法 D . D.历史模拟法 E . E.高级计量法

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• VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。

  A . 方差—协方差法 B . 历史模拟法 C . 蒙特卡罗模拟法 D . 收益率曲线法

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• 在数据库技术发展过程中，最常用的数据模型有网状模型、关系模型和（）

  A . 分支模型 B . 层次模型 C . 系统模型 D . 独立模型

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• 在数据库技术发展过程中，最常用的数据模型有层次模型、网状模型和（）

  A . 系统模型 B . 分支模型 C . 关系模型 D . 独立模型

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• VaR模型来自于( )的融合。

  A . 资产波动性分析方法 B . 对风险因素的统计分析 C . 资产定价和资产敏感性分析方法 D . 对风险因素的定性分析

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• VaR模型来自于（）的融合。

  A . 资产波动性分析方法 B . 资产定价和资产敏感性分析方法 C . 对风险因素的统计分析 D . 对风险因素的定性分析

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• 目前常用的风险价值模型技术有（）。

  A . 蒙特卡洛模拟法 B . 最小二乘法 C . 方差—协方差法 D . 历史模拟法 E . 敏感性分析法

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• VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）

  A . 正确 B . 错误

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• VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

  A . 参数法 B . 历史模拟法 C . 蒙特卡罗模拟法 D . 标准测试法

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• 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  A . 经济资本计量模型 B . 高级计量法中的OpVaR C . 内部模型法中的VaR D . 高级内部评级法中的信用VaR体系

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• 目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

  A . 方差－协方差法 B . 违约概率 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡洛法

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• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

  A . 期望法 B . 方差一协方差法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡洛模拟法

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• VAR模型

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• 常用系统结构模型化技术有哪些

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• 为量化操作风险，邓肯？威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（）

  A．定义操作风险并分类 B．文件证明和收集数据 C．建立模型 D．重新进行数据收集 E．确定模型并实施

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• （）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。

  A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验

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• 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。

  A．方差—协方差法 B．蒙特卡洛法 C．解释区间法 D．历史模拟法 E．高级计量法

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• 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）

  A．方差一协方差法 B．蒙特卡罗法 C．解释区间法 D．历史模拟法 E．高级计量法 此题为多项选择题。

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