VaR模型来自于( )的融合。

相似题目

• 常用的VaR模型技术有（）

  A . 误差法 B . 参数设置法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡罗法

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• 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()

  A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系 B . 货币收益是正态分布的 C . 货币收益是非正态分布的 D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

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• VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（　） 

  A . 正确 B . 错误

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• 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()

  A . A、历史模拟法 B . B、方差—协方差法 C . C、情景模拟法 D . D、蒙特卡罗模拟法

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• VaR的常用模型技术当中，历史模拟法的缺点有（）

  A . 对历史数据的要求高，数据取样可能困难 B . 计算复杂且需求的时间长 C . 对IT资源要求高 D . 对非线性的资产组合有失准确 E . 存在厚尾问题

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• 特征比较模型的证据主要来自于（）

  A . 事件相关电位（ERP）测量技术 B . 跨通道启动技术 C . 双耳分听技术 D . 句子核证技术

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• VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）

  A . 当前头寸的规模 B . 头寸的当前市场价值 C . 估计头寸的持有期 D . 估计交易对手的违约概率

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• VAR风险管理模型的特点包括：（）。

  A . 通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观 B . 可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小 C . 不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的 D . 充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

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• VAR风险管理模型的局限性包括：（）。

  A . 忽视了市场风险以外的其他风险 B . 对风险水平的评价是相对的 C . 不能用于投资机构业绩评估管理 D . 容易受到外部环境的干扰

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• 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

  A . 95% B . 90% C . 99% D . 99.9%

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• 信息的（）模式来自于通讯理论中的仙农模型。

  A . 收集 B . 传输 C . 编码 D . 译码

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• 1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

  A . 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失 B . 给定时间内市场风险导致的最大损失 C . 给定时间内市场风险导致的最小损失 D . 一定概率下市场风险导致的最小损失

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• VaR模型来自于（）的融合。

  A . 资产波动性分析方法 B . 资产定价和资产敏感性分析方法 C . 对风险因素的统计分析 D . 对风险因素的定性分析

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• 下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是()

  A . 历史模拟法 B . 加权平均法 C . 方差-协方差法 D . 蒙特卡罗模拟法

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• 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()

  A . 正确 B . 错误

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• VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）

  A . 正确 B . 错误

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• VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

  A . 参数法 B . 历史模拟法 C . 蒙特卡罗模拟法 D . 标准测试法

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• 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  A . 经济资本计量模型 B . 高级计量法中的OpVaR C . 内部模型法中的VaR D . 高级内部评级法中的信用VaR体系

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• VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

  A . 期望法 B . 方差一协方差法 C . 历史模拟法 D . 蒙特卡洛模拟法

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• VAR模型

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• （）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。

  A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验

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• 【判断题】建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系。

  A．Y.是 B．N.否

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