在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（）。
相似题目
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若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（ ）。
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如果市场组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合收益率的协方差为0.0045，则该资产的β系数为（ ）。
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若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差()。
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某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
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在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（）。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
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若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资 产的协方差( )。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
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由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。 ( )
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在计算由两项资产组成的投资组合收益率的标准差时，不需要考虑的因素是( )。
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我们在计算资产组合的方差时，不需要考虑资产之间的相关性。（ ）
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我们在计算资产组合的方差时，不需要考虑资产之间的相关性。（ ）
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由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。
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考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？
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投资组合的（ ）是各种资产收益方差的加权平均数，加上各种资产收益的协方差。
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投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（）。
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假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()
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你正在考虑投资1 000元于收益率为5%的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产X和Y组成。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益率和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益率和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益率为0.11的资产组合，你的资金的()应投资于国债，()投资于资产组合P。
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假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变，当市场收益的方差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）
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3、在马可维茨的组合投资框架内，一个投资基金分析了100只股票，希望确定出有效边界，需要计算（）个方差和（）个协方差
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某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B，股票A的方差为 0.08，股票B的方差为0.035，股票A和股票B的相关系数为－ 0.001，那么资产组合的收益率方差为（)。
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35、你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.1的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于X和____投资于Y。