用一组20个观测值的样本估计模型Yi=β0&43;β1X1i&43;β2X2i&43;i后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t大于等于：（）

相似题目

• 在回归模型？=β0+β1+ε中，ε反映的是（）。

  A . 由于x的变化引起的y的线性变化部分 B . 由于y的变化引起的x的线性变化部分 C . 除x和y的线性关系之外的随机因素对y的影响 D . 由于x和y的线性关系对y的影响

  查看最佳答案

• A模型 https://assets.asklib.com/psource/2015111117202664148.jpg =β0+β1X1i+β2X2i+μi的最小二乘回归结果显示，样本可决系数R2为0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则估计的标准误差为（）。

  A . 1.217 B . 1.482 C . 4.152 D . 5.214

  查看最佳答案

• 估计线性回归方程 https://assets.asklib.com/psource/2015111011360938400.jpg 中的回归参数β0、β1时，普遍采用的估计准则是最小二乘准则。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为（）

  A . 0.8603 B . 0.8389 C . 0.8655 D . 0.8327

  查看最佳答案

• 根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1，du=1.41，则可以决断（）。

  A . A．不存在一阶自相关 B . B．存在正的一阶自相关 C . C．存在负的一阶自 D . D．无法确定

  查看最佳答案

• 假定标准普尔500指数在昨天交易结束时的价格为1040，而在昨天指数的日波动率的估计值为1%。GARCH(1, 1)模型中的参数ω=0.000 002、α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时的价格为1060，今天新的日波动率的估计值为多少？

  查看最佳答案

• 下面这个模型用于预测β值：预测β=0．047+0．88（现在的β)+6．3（每股未来的收益增长)一0．4（负债率)。如

  下面这个模型用于预测β值：预测β=0．047+0．88(现在的β)+6．3(每股未来的收益增长)一0．4(负债率)。如果一家公司的β现值是1．24，每股收益的预期增长是0．053，负债率是0．74。那么其未来β值是多少？

  查看最佳答案

• 在回归模型ŷ=β0+β1+ε中，ε反映的是（)。

  A．由于x的变化引起的y的线性变化部分 B． 由于y的变化引起的x的线性变化部分 C． 除x和y的线性关系之外的随机因素对y的影响 D． 由于x和y的线性关系对y的影响

  查看最佳答案

• 研究用某药治疗矽肺病人，估计用药前后尿矽排出量平均增加46．7mmol／L．其标准差为42．4mmol／L。．计算该研究需要的样本量时，要求a=0．05，β=0．10，则检验效能为

  A.0．95 B.0．90 C.0．85 D.0．10 E.0．05

  查看最佳答案

• 在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中，如果X3i=2X1i+3X2i，则表明模型中存在（)。A．异方

  在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+μi中，如果X3i=2X1i+3X2i，则表明模型中存在()。 A．异方差 B．多重共线性 C．序列相关 D．设定误差

  查看最佳答案

• 对模型yi＝β0＋β1χ1i＋β2χ2i＋μi的最小二乘回归结果显示，R2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。

  A.10 B.40 C.80 D.20

  查看最佳答案

• 根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时, ,则可以判断:（）

  A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自相关 D．无法确定

  查看最佳答案

• 对于线性回归模型Yi=0+β1Xi+Ui，有关的β1方差的估计量的说法错误的是（)。

  A．残差平方和越大，β1的方差的估计量越大 B．样本容量越大，β1的方差的估计量越小 C．Xi的方差越大，β1的方差的估计量越小 D．Xi的方差越大，β1的方差的估计量越大。

  查看最佳答案

• 下面这个模型用于预测β值：预测β=0.047+0.88（现在的β)+6.3 （每股未来的收益增长)-0.4（负债率)。如果一家公司

  下面这个模型用于预测β值：预测β=0.047+0.88(现在的β)+6.3 (每股未来的收益增长)-0.4(负债率)。如果一家公司的β现值是 1.24，每股收益的预期增长是0.053，负债率是0.74。那么其未来β值是多少？

  查看最佳答案

• 一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+ui的经典假设包括（)。A、E(ut)=0

  B、var(ut)=σ2 C、cov(ut,us)=0 D、cov(xt,ut)=0 E、ut服从分布N(0,σ2) 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 在二元线性回归模型Y=β0＋β1X1＋β2X2＋u中，β1表示（)。

  A:当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动 B:当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。 C:当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D:当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。

  查看最佳答案

• 已知某平稳随机序列的一个样本x[k]的4个观测值为{1，－1，0，1}，试分别用自相关法和周期图法计算其功率谱估计。

  已知某平稳随机序列的一个样本x[k]的4个观测值为{1，-1，0，1}，试分别用自相关法和周期图法计算其功率谱估计。

  查看最佳答案

• 假定公式βt=0.4+0.85βt-1，描述了β值的演进。如果一只股票的犀值在去年是0.8，那么你估计明年的β值将是______。

  假定公式β_t=0.4+0.85β_t-1，描述了β值的演进。如果一只股票的犀值在去年是0.8，那么你估计明年的β值将是______。

  查看最佳答案

• 根据样本观测值和估计值计算回归系数β2的t统计量，其值为t=8．925，根据显著性水平（a=0．05）与自由度，由t分布表查得t分布的右侧临界值为2．431，因此，可以得出的结论有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10260001-10263000/70f0f41ff75df182ebac798cfee0dc35.jpg' /> 查看材料 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 设总体X服从Γ分布，其概率密度为其中参数α＞0，β＞0。若样本观测值为x₁，x₂，...，x_n。（1)

  设总体X服从Γ分布，其概率密度为<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-11-26/975253006286229.jpg' />其中参数α＞0，β＞0。若样本观测值为x₁，x₂，...，x_n。 (1)求参数α及β的矩估计值; (2)已知α=α₀，求参数β的最大似然估计值。

  查看最佳答案

• 【单选题】在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（）

  A．0.8603 B．0.8389 C．0.8655 D．0.8327

  查看最佳答案

• 设货币需求函数为M=β0&43;β1Y&43;β2r&43;u，其中M是货币需求量，Y是收入水平，r是利息率。根据经济理论判断，应有（）

  A．β1＞0,β2＞0 B．β1＜0,β2＜0 C．β1＞0,β2＜0 D．β1＜0,β2＞0

  查看最佳答案

• 设某商品需求模型为：Yi=β0+β1Xi+Ui，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题是()。

  A．异方差性 B．自相关 C．不完全的多重共线性 D．完全的多重共线性

  查看最佳答案

• 在模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中（)。

  A、Y与lnX是线性的 B、Y与X是非线性的 C、lnY与β1是线性的 D、Y与β1是非线性的 E、lnY与lnX是线性的 此题为多项选择题。

  查看最佳答案