下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。
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对于授予职工的股票期权,如果不存在条款和条件相似的交易期权,就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。( )
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二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括()
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期权定价模型在1973年由美国学者()提出。
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利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
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采用倒推法的期权定价模型包括()
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在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入?()
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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
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二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
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利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有()。
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
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BS期权定价模型涉及的参数有()。
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有 ( )。
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建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。
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在期权定价理论中,根据R一s模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
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对二叉树模型说法正确的是()。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
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对二叉树模型说法正确是()。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
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165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。
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在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型
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利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述中,不正确的是()
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