下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。

相似题目

• 将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（　）。

  A . 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 B . 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方 C . 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 D . 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方

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• 下列关于股票指数期货的说法不正确的是（）。

  A . 是产生最晚的一种金融期货工具之一 B . 到期需要使用现金进行交割 C . 其价值通常是现货指数的某一倍数 D . 到期需要使用股票实物交割

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• 下列关于股价指数的说法不正确的是（ ）。

  A . 股价指数是用来衡量计算期一组股票价格相对于基期一组股票价格的变动状况的指标 B . 股价指数是股票市场总体或局部动态的综合反映 C . 编制股票指数，通常以某个时点为基础，以计算期的算术或加权平均股票价格为100，用以前各时期的算术或加权平均股票价格与计算期做比较，计算出该时期的指数 D . 股价指数的编制和发布通常由股票交易所、权威的金融机构、咨询机构或新闻媒体编制或发布

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• 关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

  A . 夏普指数是1966年由夏普提出的 B . 夏普指数以证券市场线为基准 C . 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差 D . 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

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• 下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）

  A . 夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险 B . 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据 C . 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有 D . 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

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• 下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法中，正确的是（ ）。

  A . 基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法 B . 基金特雷诺指数与投资分散程度有关 C . 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D . 特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

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• 下列说法错误的是（)。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指

  下列说法错误的是()。 A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

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