衍生产品的常用估值方法有无套利定价和风险中性定价()
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同质产品市场最常用的定价方法是()。
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作为无风险利率而被经常用作其他资产和金融衍生工具定价基础的利率是()。
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健康保险产品定价的常用方法有()。
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金融衍生工具的可复制性是指只要掌握了衍生工具的定价和复制技术,就可以较随意地分解、组合,根据不同的市场参数设计不同的产品。
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金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。()
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在产品定价上,下列哪种不是常用的定价方法()
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某银行目前持有一些特殊利率产品,这些产品通常主要由对冲基金和套利基金参与投资和交易,且在场外柜台市场交易。为了对这些特殊产品进行定价,银行通常会选择下面哪个选项?()
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金融衍生工具的可复制性是指只要掌握了衍生工具的定价和复制技术,就可以较随意地分解、组合,根据不同的市场参数设计不同的产品。()
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套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
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无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
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银行产品的定价,是银行营销管理诸要素中唯一的收人因素。常用的定价方法主要()、认知价值法、()、撇脂定价法和渗透定价法。
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在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着()。
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风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率,极大地简化了定价的计算过程,摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。()
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无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。()
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由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现,推动了银行的风险发展水平和能力,为此,1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型()。
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桥梁等基建公司的估值定价一般采用()方法。
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17、无套利定价与风险中性定价是等价的。
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假如所交易的金融衍生品没有二级市场,并且没有做市商,那么产品的估值就需要用到一定的定价模型。此时,产品模型风险相对较高。()此题为判断题(对,错)。
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20世纪90年代以来信用衍生品迅速发展,已成为重要的风险管理工具。其蕴含的潜在风险与相关定价方法发展相互影响,共同构成信用衍生品理论研究的核心内容。下列对信用衍生品评价不恰当的是()。
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比较资本资产定价模型()和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。
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无套利假设可用来为金融产品,尤其是为金融衍生产品定价
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下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
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43、金融衍生产品的主要功能是对冲风险、投机和套利。
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19、风险中性定价原理意味着在无套利和可复制的前提下,在为期权定价时,并不需要了解真实世界中股票未来价格的概率和期望值。
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