回归模型进行自相关检验，直接用DW检验，那么DW的值接近于几，检验是否有效：（）-[DW=0时，残差序列存在完全正自相关，DW=（0，2）时，残差序列存在正自相关，DW=2时，残差序列无自相关，DW=（2，4）时，残差序列存在负自相关，DW=4时，残差序列存在完全负自相关。]

相似题目

• DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。

  A . A．模型包含有随机解释变量 B . B．样本容量太小 C . C．非一阶自回归模型 D . D．含有滞后的被解释变量 E . E．包含有虚拟变量的模型

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• DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

  A . 解释变量为非随机的 B . 随机误差项为一阶自回归形式 C . 线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D . 线性回归模型只能为一元回归形式

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• DW检验不适用于以下情况的自相关性检验（）。

  A . 高阶线性自相关 B . 一阶非线性自相关 C . 移动平均形式的自相关 D . 正的一阶线性自相关 E . 负的一阶线性自相关

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• 以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）。

  A . A．du≤DW≤4-du B . B．4-du≤DW≤4-dl C . C．dl≤DW≤du D . D．4-dl≤DW≤4 E . E．0≤DW≤dl

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• 下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验（）。

  A . 有限多项式分布滞后模型 B . 自适应预期模型 C . koyck变换模型 D . 局部调整模型

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• 应用DW检验需满足的条件不包括（）。

  A . 模型包含截距项 B . 模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项 C . 样本容量足够大 D . 解释变量为随机变量

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• DW检验法

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• 检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）

  A . 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B . 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C . 德宾h统计量服从t分布 D . 德宾h检验可以用于小样本问题

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• DW检验不适用于以下情况下的一阶自相关性检验（）。

  A . 模型包含有随机解释变量 B . 样本容量太小 C . 含有滞后的被解释变量 D . 包含有虚拟变量的模型 E . 非一阶自回归模型

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• DW检验

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• 在判断回归模型中自相关时，我们经常检验DW值，设DW的上限值是du，下限是dl，当DW

  A . 存在正自相关 B . 检验无结论 C . 存在负自相关 D . 不存在自相关

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• 简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。 

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• DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（）。

  A . A．高阶线性自回归形式的序列相关 B . B．一阶非线性自回归的序列相关 C . C．移动平均形式的序列相关 D . D．正的一阶线性自回归形式的序列相关 E . E．负的一阶线性自回归形式的序列相关

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• 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。

  A . 0 B . -1 C . 1 D . 0.5

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• DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（）。

  A . A．DW＝0 B . B．ρ＝0 C . C．DW＝1 D . D．ρ＝1

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• 对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有( )

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• 根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时, ,则可以判断:（）

  A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自相关 D．无法确定

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• 表5-8为中国综合零售物价指数P的变化。自20世纪70年代末经济改革以来，物价水平趋势是否发生了变化？下面用一元回归模型Y=α+βt+u进行估算，并作结构变化的F检验(Chow test)。

  此处设1978年为分界点，前期为1971-1978年，后期为1979-1985年。 <table><tr><td> 表5-8　中国综合零售物价指数的变化单位：1950年为100<table><tr><td> 年份(t)</td><td> 综合零售物价指数P</td><td> 年份(t)</td><td> 综合零售物价指数</td></tr><tr><td> 1971(1) 1972(2) 1973(3) 1974(4) 1975(5) 1976(6) 1977(7) 1978(8)</td><td> 130.5 130.2 131.O 131.7 131.9 132.3 135.O 135.9</td><td> 1979(9) 1980(10) 1981(11) 1982(12) 1983(13) 1984(14) 1985(15)</td><td> 138.6 146.9 150.4 153.3 155.6 160.0 174.1</td></tr></table></td></tr></table>

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• 在期货投资分析中，可以运用DW值对多元线性回归模型的自相关问题进行检验，下列与判别准则不一致的是（）。I DW接近1，认为存在正自相关ⅡDW接近-1，认为存在负自相关ⅢDW接近0，认为不存在自相关ⅣDW接近2，认为存在正自相关

  A．I、Ⅱ、Ⅲ B．I、Ⅱ、IV C．I、Ⅲ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• DW检验的假设条件有（）。Ⅰ．回归模型不含有滞后自变量作为解释变量Ⅱ．随机扰动项满足mi＝rmi－1＋niⅢ．回归模型含有不为零的截距项Ⅳ．回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

  A．Ⅱ、Ⅳ B．Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 自相关检验方法有（）。I DW检验法II ADF检验法III LM检验法IV回归检验法

  A．I、II、III B．I、III、IV C．I、II、IV D．II、III、IV

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• 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于（）

  A．0 B．1 C．2D

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• DW检验的假设条件有（）。I回归模型不含有滞后自变量引作为解释变量Ⅱ随机扰动项满足μi=ρμi-1+υiⅢ回归模型含有不为零的截距项IV回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

  A．I、II、III、IV B．I、II、III C．II、III、IV D．I、II、IV

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• 在期货投资分析中，可以运用DW值对多元线性回归模型的自相关问题进行检验，下列与判别准则不一致的是（）。Ⅰ．DW接近1，认为存在正自相关Ⅱ．DW接近－1，认为存在负自相关Ⅲ．DW接近0，认为不存在自相关Ⅳ．DW接近2，认为存在正自相关

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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