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下列关于历史成本法与市场价值法的说法，不正确的是( )。
A . 历史成本法能及时准确地反映资产价值的变化
B . 采用历史成本法会导致银行对资本的高估
C . 市场价值法不必对成本进行摊派
D . 采用历史成本法便于对资产进行核查
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关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（ ）
A . 市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力
B . 资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低
C . 资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力
D . 一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析
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下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。
A . 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B . 无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线
C . 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量
D . 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同
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以下关于市场风险说法不正确的是（）。
A . A.基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性
B . B.基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升
C . C.即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券的基金也难免会面临风险
D . D.市场风险是投资风险中的一种
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关于历史记录画笔工具以下说法不正确的是（）
A . 历史记录画笔工具可以将图像的一个状态或快照的拷贝绘制到当前图像窗口中
B . 选择了“全文档”的快照选项，在当前图层中用历史记录画笔工具绘画，将会根据快照中当前图层的历史状态进行恢复
C . 它只适用于恢复图像最初的状态
D . 在历史记录调板内，点按状态或快照左边的方框，指定历史记录画笔工具的源
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关于衍生产品与市场风险的关系，下列说法中，正确的是（）。
A . 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
B . 衍生产品会产生新的市场风险
C . 衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险
D . 衍生产品可用来防范市场风险
E . 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
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以下关于重大错报风险的说法中，不正确的是（）。
A . 重大错报风险与审计项目组人员的学识、技术和能力有关
B . 财务报表层次的重大错报风险与财务报表整体存在广泛联系，可能影响多项认定
C . 财务报表层次的重大错报风险难以界定于某类交易、账户余额、列报的具体认定
D . 财务报表层次的重大错报风险通常与控制环境有关，但也可能与其他因素有关
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关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是（）。
A . 就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一
B . 市场风险只存在于银行的交易业务中
C . 市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
D . 市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
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下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。
A . 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B . 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C . 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D . 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
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下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
A . 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B . 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C . 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D . 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
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关于商业银行市场风险监管，下列说法不正确的是（）
A . A、对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。
B . B、银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。
C . C、对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。
D . D、银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
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以下关于市场风险说法不正确的是（ ）。
A . 基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性
B . 基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升
C . 即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券的基金也难免会面临风险
D . 市场风险是投资风险中的一种
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关于证券市场的发展历史，以下说法正确的是（）。
A . 20世纪初在证券市场中占主导地位的是公司股票和公司债券
B . 美国第一个证券交易所是纽约证券交易所
C . 证券化率的提高是证券市场加速发展阶段的重要标志
D . 美国证券市场是从买卖政府债券开始的
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以下关于商用房贷款操作风险的防控措施的说法中，不正确的是（）。
A . 对名义借款人与实际借款人不一致，原则上也可以受理
B . 对商业前景不明的期房及单独处置困难的产权式商铺等房产，原则上不得接受抵押
C . 加大贷后检查力度，应将借款人经营状况及抵押房产的价值、用途变化情况作为监控重点
D . 对以实际借款人以其关系人多人名义申请贷款，用于购买同一房产的，按单个借款人适用审批权限
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
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关于证券市场的发展历史，以下说法正确的是（ ）。
A . 20世纪初在证券市场中占主导地位的是公司股票和公司债券
B . 美国第一个证券交易所是纽约证券公司所
C . 证券化率的提高是证券市场加速发展阶段的重要标志
D . 美国证券市场是以买卖政府债券开始的
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下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。 A 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
A . 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
C . 准确性的提高速度较快
D . 存在一定的模型风险
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关于市场风险，以下说法不正确的是（）。
A . 利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性
B . 购买力风险指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降
C . 基金不会追随经济总体趋向而发生变动。
D . 汇率风险指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。
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下列关于市场流动性风险的说法中，正确的是（）。
A . 资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低
B . 资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低
C . 资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高
D . 资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高
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下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。
A . A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B . B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C . C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D . D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
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下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
A . 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B . 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C . 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D . 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
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关于利用衍生产品对冲市场风险，以下的描述中不正确的是( )。
A . 不会产生新的交易对方信用风险
B . 交易灵活便捷
C . 通常只能消除部分市场风险
D . 构造方式多样
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以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（)。A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的
以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是()。
A．是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的管理方法
B．证券市场并不总是有效的
C．被动管理者期望获得市场平均收益
D．证券价格的未来变化无法估计
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以下关于市场风险溢酬的说法中，正确的有（)。
A．若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
B．若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
C．市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
D．市场风险溢酬附加在无风险收益率之上
