一般来说,越接近期权到期日,期权 Theta 越大
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已知希腊字母Theta绝对值是6,则当到期时间减少一个单位时,认购期权的权利金如何变化()。
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波动越大,股票认沽期权的期权价值()
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一般来说,期权的执行价格与市场价格的差额越大,则时间价值也越大;反之,差额越小,则时间价值越小。()
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随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
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当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格(),对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
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买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。
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期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值()
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在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
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一般而言,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大;反之亦然。
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对看跌期权来说,期权合约标的物的市场价格()执行价格越多,内涵价值越大。
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对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。
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波动越大,股票认购期权的期权价值()
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Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
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一般来说,执行价格与市场价格的差额越大,则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时,其时间价值都将为零。()
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一般来说,期权的执行价格与市场价格的相对差额越大,则时间价值也越大;反之,差额越小,则时间价值越小。()
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一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票的波动越大,其认购期权权利价值()
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波动率对期权价格的影响,无论是看涨期权还是看跌期权,或是欧式期权还是美式期权,其对期权价格的影响总是正向的,即波动率越大,期权价格越高。()
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期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值( )
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一般而言,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大;反之亦然。()此题为判断题(对,错)。
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一般而言,期权合约标的物价格的波动率越大,则()。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高,看跌期
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一般而言,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大。反之亦然。()A.正确B.错误
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Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。()此题为判断题(对,错)。
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10、期权的Theta会随着时间变化而变化,因此应该用其他期权来对冲这种风险。
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一般来说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格相对差额越大,其时间价值()
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