若按等比例选择投资品，则预期收益最大的投资组合应是()。
相似题目
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证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
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在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
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假设有3个项目可供选择，A项目预期收益200万，B项目预期收益100万，C项目预期收益150万。最终投资者选择A项目，则该项目的机会成本是（）
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假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；
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马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
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设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1．2，则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为（）。
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若按年支付利息，则决定债券投资的投资收益率高低的因素有（）。
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构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为14%和12%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（ ）。
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假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。
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2016年3月，投资者预期近期央行将会降息，届时收益率曲线将出现平行下移，则下述投资策略中，可以使其获得最大收益的策略为（）。
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在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
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现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
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现有一投资组合P是由等比例投资于A、B两证券所组成的，要使组合P的风险最小，A、B两证券的相关系数ρ<sub>AB</sub>应该为( )。
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构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是（）
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假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，β=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（）。
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在可供选择的投资中，假定一项投资的收益可能会由于经济运行情况的不同出现几种结果，具体数据如表4-2所示，则该项投资的预期收益率为()。
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甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（）
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投资经理希望选择预期收益水平最高的产品。在资本市场均衡的条件下，参考表中提供的基本信息，他应该选择的投资组合是()。
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假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（）
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设一年期无风险利率为 6%，一风险资产组合预期一年后有50%的概率获得12%的收益，有50%的概率取得2%的收益。则风险厌恶的投资者对该组合的投资态度是（）
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证券组合理论的立足点在于投资者的投资决策基于对两个目标——“预期收益最大化”和“不确定性（风险）最小化”的全面考虑。 （）
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“通过展示一系列的风险与预期收益的组合，让客户选择适合其风险属性的投资，从而判断客户的风险承受能力”描述的是哪种风险评估方法（）
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假定某投资者要求的最低预期收益率为5%，则在以下投资组合中，最优先选择的是（）