Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。

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• 薛女士投资于多只股票，其中20％投资于A股票，30％投资于B股票，40％投资于C股票，10％投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0．6、0．5和2．4。则该组合的β系数为（）

  A . 0.82 B . 0.95 C . 1.13 D . 1.20

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

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• 对冲保险策略主要是依赖金融衍生产品，如（），实现投资组合价值的保本与增值。

  A . 股票 B . 债券 C . 股指期货 D . 货币市场基金

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• 根据我国当前企业年金投资监管的有关规定，回答下些问题。 单个投资组合的企业年金基金财产，投资于一家企业所发行的股票，按照规定不得超过该企业股票发行量的（）。

  A . 5% B . 10% C . 30% D . 无限制

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• 投资者甲以当前市价购入1股A股票，同时购入A股票的1股看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益；

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• 假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成的，你希望避免股票价格下跌可能造成的损失，你会该选择购买（）

  A . A、苹果认沽期权 B . B、苹果认购期权 C . C、S&P500认沽期权 D . D、S&P500认购期权

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 假设某投资者共有10种债券可供选择，该投资者最终将选择其中的7种股票构建投资组合。如果我们忽略他购买债券的顺序，则有多少种由5种债券组成的潜在组合？（）

  A . A、7 B . B、120 C . C、2880

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

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• Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现在对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

  A . 股指期货加固定收益债券增值 B . 股指期货与股票组合互转套利 C . 现金证券化 D . 权益证券市场中立

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• 对冲保险策略主要依赖（）来实现投资组合的保本与升值。

  A . 金融衍生产品 B . 安全垫 C . 金融工具 D . 产品的多样化选择

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• 积极型股票投资组合策略适合应用于（）。

  A . 强式有效市场 B . 半强式有效市场 C . 弱式有效市场 D . 无效市场

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• 相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括（） Ⅰ.期限结构 Ⅱ.投资理念 Ⅲ.投资策略 Ⅳ.组合久期

  A . A.Ⅰ、Ⅳ B . B.Ⅲ、Ⅳ C . C.Ⅱ、Ⅲ D . D.I、Ⅱ

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• 投资者丙以当前市价同时购入A股票的1股看涨期权和1股看跌期权，判断丙采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。

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• 某投资者预期一个月后股票A的股价将大涨或大跌，在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确，以下哪种组合策略比较适合该投资者（）

  A . 卖出认沽期权 B . 看空价差策略 C . 多头跨式组合 D . 空头勒式组合

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• 根据有关规定,证券投资基金应当实行组合投资,一个基金投资于股票､债券的比例不得低于该基金资产总值的()。一个基金持有一家上市公司的股票,不得超过该基金资产净值的()

  A . 70%,20% B . 75%,20% C . 80%,20% D . 80%,10%

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• 基金管理人对股票投资组合基本策略的选择，建立在其对股票市场有效性的认识上。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.6，则该投资组合的标准差为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2700001-2703000/72d0d78e27645f3c45b0cb7a5ce62978.gif' />

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• 某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是()。

  A．从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02 B．若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0 C．只需卖出股指期货合约V÷(L×300)份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益 D．为了获取alpha收益，可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲

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• 对冲保险策略主要依赖金融衍生产品，如（），实现投资组合价值的保本与增值

  A．股票 B．债券 C．股指期货 D．货币市场基金

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• 某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入，构建了一个多头投资组合，与此同时，该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问：该基金经理此次交易采用的投资策略是（)。

  A．股票策略 B．债券策略 C．CTA策略 D．市场中性策略 E．套利策略 F．宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略

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• 某避险策略型基金提供100%本金保证，实行固定投资比例投资组合保险策略，基金管理人把投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票，那么，任需实现基金保本目标，股票的亏损幅度应保证在（）以内

  A．33.3% B．25% C．20% D．30%

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